PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с LOPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYC с LOPP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) are both exchange-traded funds - FYC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while LOPP is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli. FYC is passively managed, while LOPP is actively managed. Over the past 5 years, FYC returned 10.98%/yr vs 8.89%/yr for LOPP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FYC charges 0.71%/yr vs 0.00%/yr for LOPP.

Доходность

Сравнение доходности FYC и LOPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у LOPP с доходностью 19.98%.

FYC

1 день
0.96%
1 месяц
4.66%
С начала года
27.07%
6 месяцев
23.63%
1 год
57.94%
3 года*
29.02%
5 лет*
10.98%
10 лет*
15.58%

LOPP

1 день
1.80%
1 месяц
4.99%
С начала года
19.98%
6 месяцев
18.16%
1 год
36.63%
3 года*
17.63%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYC и LOPP

2026 (YTD)20252024202320222021
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		27.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%12.51%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		19.98%22.61%9.89%4.74%-15.04%19.35%

Correlation

The correlation between FYC and LOPP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.84

The correlation between FYC and LOPP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYC и LOPP

Секторы
FYC
LOPP

Здравоохранение

25.3%
3.4%

Промышленность

18.7%
50.1%

Технологии

17.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.5%

Финансовые услуги

8.9%
2.5%

Недвижимость

5.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.4%

Сырьевые материалы

3.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.5%

Энергетика

2.2%
3.8%

Коммунальные услуги

1.6%
16.5%

Здравоохранение

FYC
25.3%
LOPP
3.4%

Промышленность

FYC
18.7%
LOPP
50.1%

Технологии

FYC
17.5%
LOPP
8.5%

Потребительский циклический сектор

FYC
9.5%
LOPP
4.5%

Финансовые услуги

FYC
8.9%
LOPP
2.5%

Недвижимость

FYC
5.7%
LOPP
3.1%

Коммуникационные услуги

FYC
3.7%
LOPP
1.4%

Сырьевые материалы

FYC
3.7%
LOPP
6.2%

Потребительский защитный сектор

FYC
3.2%
LOPP
0.5%

Энергетика

FYC
2.2%
LOPP
3.8%

Коммунальные услуги

FYC
1.6%
LOPP
16.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с PSCT
Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с ESGULOPP с VOOLOPP с FXAIXLOPP с SCHGLOPP с SWPPXLOPP с LVHDLOPP с FSPSX

Доходность на риск

FYC vs. LOPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c LOPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYCLOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.18

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.00

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

3.77

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.13

14.06

+6.07

FYC vs. LOPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOPP равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и LOPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYC и LOPP

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки LOPP в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и LOPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYCLOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-25.28%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-9.77%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-20.28%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-25.28%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-8.16%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.61%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и LOPP

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYCLOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.22%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

13.66%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

16.92%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

18.12%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

17.75%

+6.85%

Сравнение комиссий FYC и LOPP

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LOPP в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и LOPP

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности LOPP в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.17%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.69%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYC and LOPP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYC has higher volatility (6.81%) compared to LOPP (6.22%). In terms of maximum drawdown, FYC dropped -47.85% vs LOPP's -25.28%.

On 5-year performance, FYC leads with 10.98% vs 8.89% for LOPP. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, LOPP has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYC has performed better with a 10.98% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

LOPP has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.17% for FYC.

FYC is categorized as Small Cap Growth Equities, while LOPP is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Gabelli. Their fees differ too: 0.71% for FYC and 0.00% for LOPP.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYC и LOPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор