PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с LOPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYC с LOPP

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP).

FYC и LOPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. LOPP - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FYC и LOPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYC и LOPP

2026 (YTD)20252024202320222021
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		2.86%24.24%23.99%14.52%-25.86%9.57%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		6.30%22.61%9.89%4.74%-15.04%19.26%

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у LOPP с доходностью 6.30%.

FYC

1 день
0.77%
1 месяц
-2.16%
С начала года
2.86%
6 месяцев
7.48%
1 год
50.02%
3 года*
19.95%
5 лет*
7.33%
10 лет*
13.05%

LOPP

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.09%
С начала года
6.30%
6 месяцев
9.30%
1 год
38.36%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с VOOLOPP с ESGULOPP с SCHGLOPP с FXAIXLOPP с SWPPXLOPP с FSPSXLOPP с LVHD

Сравнение комиссий FYC и LOPP

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LOPP в 0.00%.

FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF

Доходность на риск

FYC vs. LOPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c LOPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCLOPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.67

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.35

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

2.69

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

11.23

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. LOPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOPP равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и LOPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCLOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.67

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Корреляция

Корреляция между FYC и LOPP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и LOPP

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности LOPP в 0.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.78%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYC и LOPP

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки LOPP в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и LOPP.

Загрузка...

Показатели просадок

FYCLOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-25.28%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-9.77%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-25.28%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-5.66%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-8.45%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.95%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и LOPP

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYCLOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

7.07%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

11.86%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

18.99%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

17.75%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

17.61%

+6.89%