PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYBTX с VTBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYBTX с VTBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).

FYBTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мар. 2015 г.. VTBNX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности FYBTX и VTBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYBTX и VTBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		0.00%5.72%5.13%6.08%-3.50%-0.54%3.99%5.07%1.66%1.50%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		-0.39%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FYBTX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.52% против 1.58% соответственно.

FYBTX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.89%
3 года*
5.06%
5 лет*
2.62%
10 лет*
2.52%

VTBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.62%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Short-Term Credit Fund

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Часто сравнивают с FYBTX:
FYBTX с RHIFYBTX с FSKAXFYBTX с FTHRXFYBTX с BNDFYBTX с VCSHFYBTX с VSCSXFYBTX с VUSFX
Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с VTSAXVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VGSLXVTBNX с VOOVTBNX с SPY

Сравнение комиссий FYBTX и VTBNX

FYBTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund

Доходность на риск

FYBTX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYBTX
Ранг доходности на риск FYBTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYBTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYBTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYBTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYBTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYBTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYBTX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYBTXVTBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.90

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

1.30

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.16

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

1.65

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.27

4.63

+8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYBTX vs. VTBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYBTX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VTBNX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYBTX и VTBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYBTXVTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.90

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.03

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.32

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.37

+0.99

Корреляция

Корреляция между FYBTX и VTBNX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYBTX и VTBNX

Дивидендная доходность FYBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VTBNX в 3.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		4.34%4.66%3.67%2.76%1.26%1.65%2.31%2.72%2.45%1.59%1.24%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.68%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FYBTX и VTBNX

Максимальная просадка FYBTX за все время составила -6.00%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYBTX и VTBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYBTXVTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.00%

-18.71%

+12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-2.67%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.00%

-18.05%

+12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.00%

-18.71%

+12.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-2.91%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-4.91%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.95%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FYBTX и VTBNX

Текущая волатильность для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FYBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYBTXVTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.52%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

2.54%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

4.31%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

5.92%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

4.91%

-3.01%