PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYBTX с FHQFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYBTX с FHQFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYBTX (Fidelity Series Short-Term Credit Fund) and FHQFX (Fidelity Series Treasury Bill Index Fund) are both mutual funds - FYBTX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FHQFX is a Ultrashort Bond fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FYBTX returned 2.73%/yr vs 3.04%/yr for FHQFX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FYBTX и FHQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYBTX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у FHQFX с доходностью 1.41%.

FYBTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.98%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.73%
10 лет*
2.57%

FHQFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.08%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYBTX и FHQFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		0.91%5.72%5.13%6.08%-3.50%-0.54%0.51%
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		1.41%4.37%5.56%4.47%-0.50%0.01%-0.04%

Correlation

The correlation between FYBTX and FHQFX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Short-Term Credit Fund

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Часто сравнивают с FYBTX:
FYBTX с RHIFYBTX с BNDFYBTX с FTHRXFYBTX с FSKAXFYBTX с VCSHFYBTX с VSCSXFYBTX с VUSFX
Часто сравнивают с FHQFX:
FHQFX с SGOVFHQFX с FZOLXFHQFX с GOVTFHQFX с HYSAFHQFX с SPTSFHQFX с FFRHXFHQFX с VOO

Доходность на риск

FYBTX vs. FHQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYBTX
Ранг доходности на риск FYBTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYBTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYBTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYBTX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYBTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYBTX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FHQFX
Ранг доходности на риск FHQFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHQFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYBTX c FHQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYBTXFHQFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
3.68

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
28.60

-24.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

20.94

-19.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

41.79

-38.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

119.47

-106.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYBTX vs. FHQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYBTX на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа FHQFX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYBTX и FHQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYBTXFHQFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

3.68

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

2.46

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

2.31

-0.93

Просадки

Сравнение просадок FYBTX и FHQFX

Максимальная просадка FYBTX за все время составила -6.00%, что больше максимальной просадки FHQFX в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYBTX и FHQFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYBTXFHQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.00%

-0.70%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-0.10%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.19%

-0.70%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.00%

-0.70%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-0.09%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.03%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FYBTX и FHQFX

Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что FYBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYBTXFHQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.31%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

0.80%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.14%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

1.26%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.92%

1.19%

+0.73%

Сравнение комиссий FYBTX и FHQFX

FYBTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHQFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYBTX и FHQFX

Дивидендная доходность FYBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FHQFX в 3.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		3.89%4.16%5.09%4.67%0.00%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		4.73%4.66%3.67%2.76%1.26%1.65%2.31%2.72%2.45%1.59%1.24%

Часто задаваемые вопросы

FYBTX and FHQFX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYBTX has higher volatility (0.53%) compared to FHQFX (0.31%). In terms of maximum drawdown, FYBTX dropped -6.00% vs FHQFX's -0.70%.

FHQFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYBTX и FHQFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор