Сравнение FYAIX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
FYAIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 17 дек. 2004 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FYAIX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYAIX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYAIX Access Flex High Yield ProFund | -1.03% | 6.61% | 2.04% | 7.18% | -9.58% | 0.40% | 0.04% | 12.17% | -0.62% | 4.26% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -0.92% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FYAIX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции FYAIX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 2.41% против 5.48% соответственно.
FYAIX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.41%
FHYSX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYAIX и FHYSX
FYAIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
FYAIX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
FYAIX
FHYSX
Сравнение FYAIX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYAIX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.80 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.56 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.72 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 10.90 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYAIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.80 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.63 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.95 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FYAIX и FHYSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYAIX и FHYSX
Дивидендная доходность FYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FHYSX в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYAIX Access Flex High Yield ProFund | 1.50% | 2.29% | 4.08% | 1.07% | 2.80% | 2.89% | 2.69% | 4.85% | 2.10% | 3.45% | 2.18% | 9.12% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.77% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок FYAIX и FHYSX
Максимальная просадка FYAIX за все время составила -25.01%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYAIX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYAIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.01% | -21.45% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.44% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -16.93% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.01% | -21.45% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.43% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -2.61% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.62% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYAIX и FHYSX
Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что FYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYAIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.45% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.40% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 3.79% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 5.20% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 5.77% | +1.68% |