Сравнение FXPO.L с GLD
FXPO.L (Ferrexpo plc) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, FXPO.L returned -33.58%/yr vs 12.73%/yr for GLD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FXPO.L и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FXPO.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FXPO.L показывает доходность -99.61%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции FXPO.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -33.58% против 12.73% соответственно.
FXPO.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -99.00%
- С начала года
- -99.61%
- 6 месяцев
- -99.60%
- 1 год
- -99.42%
- 3 года*
- -85.54%
- 5 лет*
- -75.98%
- 10 лет*
- -33.58%
GLD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 26.29%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам FXPO.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXPO.L Ferrexpo plc | -99.61% | -29.96% | 20.84% | -42.59% | -41.55% | 28.68% | 103.40% | -12.80% | -28.55% | 129.66% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.97% | 52.02% | 28.87% | 7.06% | 11.03% | -3.24% | 21.15% | 13.37% | 3.87% | 3.05% |
Correlation
The correlation between FXPO.L and GLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.01 |
The correlation between FXPO.L and GLD shifts across timeframes, from -0.01 (10 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXPO.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
FXPO.L
GLD
Сравнение FXPO.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrexpo plc (FXPO.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXPO.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.21 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.11 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.91 | 3.30 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXPO.L и GLD
Максимальная просадка FXPO.L за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXPO.L и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXPO.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -41.89% | -58.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.65% | -23.37% | -76.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.76% | -23.37% | -76.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.93% | -23.37% | -76.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.93% | -23.37% | -76.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -21.12% | -78.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.10% | -13.24% | -44.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.19% | 7.84% | +26.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXPO.L и GLD
Ferrexpo plc (FXPO.L) имеет более высокую волатильность в 460.52% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что FXPO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXPO.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 460.52% | 7.10% | +453.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 464.55% | 22.61% | +441.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.16% | 26.01% | +102.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.83% | 16.93% | +69.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.20% | 16.32% | +56.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXPO.L и GLD
Ни FXPO.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXPO.L Ferrexpo plc | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 0.00% | 13.21% | 25.45% | 8.45% | 9.75% | 7.59% | 3.51% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXPO.L and GLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FXPO.L и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор