PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXNC с PEBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FXNC с PEBK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXNC (First National Corporation) and PEBK (Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FXNC returned 14.18%/yr vs 12.24%/yr for PEBK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FXNC и PEBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First National Corporation (FXNC) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXNC показывает доходность 13.68%, что значительно ниже, чем у PEBK с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции FXNC превзошли акции PEBK по среднегодовой доходности: 14.18% против 12.24% соответственно.

FXNC

1 день
2.98%
1 месяц
4.60%
С начала года
13.68%
6 месяцев
16.49%
1 год
48.02%
3 года*
25.59%
5 лет*
11.24%
10 лет*
14.18%

PEBK

1 день
2.26%
1 месяц
6.02%
С начала года
17.95%
6 месяцев
25.59%
1 год
56.96%
3 года*
35.57%
5 лет*
14.16%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXNC и PEBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXNC
First National Corporation		13.68%12.75%10.32%31.50%-23.30%39.42%-18.82%12.28%8.87%41.39%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.		17.95%19.74%4.25%-1.35%21.80%22.91%-27.46%37.48%-18.89%36.86%

Correlation

The correlation between FXNC and PEBK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.08

Over the past year, FXNC and PEBK have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

FXNC:

$2.33

PEBK:

$4.19

Коэффициент P/E

FXNC:

12.19

PEBK:

10.03

Коэффициент PEG

FXNC:

0.77

PEBK:

4.88

Коэффициент P/S

FXNC:

2.78

PEBK:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

FXNC:

$91.94M

PEBK:

$101.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

FXNC:

$66.38M

PEBK:

$61.81M

EBITDA (12 мес.)

FXNC:

$27.20M

PEBK:

$22.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First National Corporation

Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.

Часто сравнивают с FXNC:
FXNC с MBIFXNC с SPY
Часто сравнивают с PEBK:
PEBK с CBTPEBK с PKGPEBK с IPPEBK с AMCRPEBK с SHWPEBK с FISIPEBK с BC

Доходность на риск

FXNC vs. PEBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXNC
Ранг доходности на риск FXNC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PEBK
Ранг доходности на риск PEBK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXNC c PEBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First National Corporation (FXNC) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNCPEBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.95

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.58

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

4.42

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

11.26

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXNC vs. PEBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXNC на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEBK равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXNC и PEBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNCPEBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.95

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.32

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.18

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FXNC и PEBK

Максимальная просадка FXNC за все время составила -85.21%, примерно равная максимальной просадке PEBK в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNC и PEBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNCPEBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.21%

-84.20%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-12.94%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.57%

-25.20%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.91%

-49.58%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-56.44%

+13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-0.68%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.68%

-27.76%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

5.07%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FXNC и PEBK

Текущая волатильность для First National Corporation (FXNC) составляет 6.60%, в то время как у Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FXNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNCPEBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.09%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

16.01%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

29.32%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.50%

27.28%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

37.89%

-10.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXNC и PEBK

Дивидендная доходность FXNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что сопоставимо с доходностью PEBK в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXNC
First National Corporation		2.35%2.52%3.32%2.76%3.27%2.09%2.60%1.68%1.03%0.78%0.93%1.12%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.		2.35%2.65%2.94%2.94%2.67%2.39%3.26%2.01%2.13%1.46%1.52%1.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FXNC и PEBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First National Corporation и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M20222023202420252026
3.82M
20.88M
(FXNC) Общая выручка
(PEBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FXNC and PEBK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEBK has higher volatility (7.09%) compared to FXNC (6.60%). In terms of maximum drawdown, FXNC dropped -85.21% vs PEBK's -84.20%.

FXNC currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXNC и PEBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор