Сравнение FXNAX с VBITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX).
FXNAX управляется Fidelity. VBITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FXNAX и VBITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXNAX и VBITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.23% | 6.11% | 3.77% | 4.43% | -5.61% | -1.18% | 4.72% | 4.89% | 1.38% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FXNAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VBITX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции FXNAX уступали акциям VBITX по среднегодовой доходности: 1.54% против 1.88% соответственно.
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
VBITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXNAX и VBITX
FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBITX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FXNAX vs. VBITX — Ранг доходности на риск
FXNAX
VBITX
Сравнение FXNAX c VBITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXNAX | VBITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.59 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.58 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.73 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 9.98 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXNAX | VBITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.59 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.53 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.01 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между FXNAX и VBITX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXNAX и VBITX
Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности VBITX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 3.61% | 3.85% | 3.39% | 1.99% | 1.48% | 1.24% | 1.80% | 2.26% | 2.03% | 1.69% | 1.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок FXNAX и VBITX
Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки VBITX в -79.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и VBITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXNAX | VBITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -79.18% | +59.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -1.54% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -8.61% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.51% | -79.18% | +59.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -74.91% | +71.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -45.90% | +42.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.42% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXNAX и VBITX
Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXNAX | VBITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.73% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 1.50% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 2.42% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 2.93% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 160.21% | -155.22% |