Сравнение FXN с MGNR
FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. FXN is passively managed, while MGNR is actively managed. Over the past year, FXN returned 41.26% vs 47.01% for MGNR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FXN charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for MGNR.
Доходность
Сравнение доходности FXN и MGNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXN показывает доходность 28.98%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 8.28%.
FXN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 24.59%
- С начала года
- 28.98%
- 1 год
- 41.26%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 5.85%
MGNR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -9.08%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 47.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXN и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 28.98% | 3.39% | 4.46% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 8.28% | 50.57% | 22.90% |
Correlation
The correlation between FXN and MGNR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2024 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between FXN and MGNR has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXN vs. MGNR — Ранг доходности на риск
FXN
MGNR
Сравнение FXN c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXN | MGNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.05 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 9.29 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXN и MGNR
Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и MGNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXN | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -22.06% | -65.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -15.51% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -15.51% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.81% | -4.22% | -33.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 5.08% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXN и MGNR
First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) имеют волатильность 5.44% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXN | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.69% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 19.32% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 24.68% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.80% | 25.19% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 25.19% | +9.63% |
Сравнение комиссий FXN и MGNR
FXN берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXN и MGNR
Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности MGNR в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.70% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 0.86% | 1.17% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXN and MGNR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNR has higher volatility (5.69%) compared to FXN (5.44%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs MGNR's -22.06%.
On 1-year performance, MGNR leads with 47.01% vs 41.26% for FXN. On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. On volatility, FXN has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 47.01% return vs 41.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for MGNR.
FXN has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.86% for MGNR.
They also come from different issuers: First Trust and American Beacon. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.75% for MGNR.
MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXN и MGNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор