PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXM.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXM.TO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

FXM.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXM.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXM.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		9.25%38.54%30.05%5.79%-1.19%31.47%6.15%24.14%-16.22%11.51%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-7.63%25.32%-10.94%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, FXM.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции FXM.TO превзошли акции XEI.TO по среднегодовой доходности: 14.23% против 11.89% соответственно.

FXM.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
9.25%
6 месяцев
19.53%
1 год
50.82%
3 года*
26.22%
5 лет*
18.51%
10 лет*
14.23%

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Value Index ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FXM.TO:
FXM.TO с FCUV.TOFXM.TO с FCCM.NEOFXM.TO с VDY.TOFXM.TO с XDIV.TOFXM.TO с XCV.TOFXM.TO с XCS.TOFXM.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий FXM.TO и XEI.TO

FXM.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

FXM.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXM.TO
Ранг доходности на риск FXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXM.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXM.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

3.50

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

4.23

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.79

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

3.67

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.25

21.46

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXM.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXM.TO на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEI.TO равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXM.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXM.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

3.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.63

+0.17

Корреляция

Корреляция между FXM.TO и XEI.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXM.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность FXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		1.93%1.91%2.17%2.96%2.18%2.19%2.40%2.03%2.52%1.70%1.83%2.24%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок FXM.TO и XEI.TO

Максимальная просадка FXM.TO за все время составила -46.41%, примерно равная максимальной просадке XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXM.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXM.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-45.52%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-9.85%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-17.36%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.41%

-45.52%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-0.30%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.14%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.68%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FXM.TO и XEI.TO

CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что FXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXM.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.58%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

5.92%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

10.30%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

11.23%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

16.02%

+1.03%