PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXM.TO с HCA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXM.TO с HCA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO).

FXM.TO и HCA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXM.TO и HCA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXM.TO и HCA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		9.25%38.54%30.05%5.79%-1.19%31.47%18.45%
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.65%51.09%33.32%26.95%-4.34%48.13%23.46%

Доходность по периодам

С начала года, FXM.TO показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у HCA.TO с доходностью 3.65%.

FXM.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
9.25%
6 месяцев
19.53%
1 год
50.82%
3 года*
26.22%
5 лет*
18.51%
10 лет*
14.23%

HCA.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.65%
6 месяцев
14.99%
1 год
55.43%
3 года*
36.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Value Index ETF

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Часто сравнивают с FXM.TO:
FXM.TO с FCUV.TOFXM.TO с FCCM.NEOFXM.TO с VDY.TOFXM.TO с XDIV.TOFXM.TO с XCV.TOFXM.TO с XCS.TOFXM.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий FXM.TO и HCA.TO

FXM.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HCA.TO в 0.45%.

FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Доходность на риск

FXM.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXM.TO
Ранг доходности на риск FXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXM.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXM.TOHCA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

4.08

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

5.48

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.81

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

6.40

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.25

26.60

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXM.TO vs. HCA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXM.TO на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCA.TO равному 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXM.TO и HCA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXM.TOHCA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

4.08

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.81

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

2.04

-1.24

Корреляция

Корреляция между FXM.TO и HCA.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXM.TO и HCA.TO

Дивидендная доходность FXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности HCA.TO в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		1.93%1.91%2.17%2.96%2.18%2.19%2.40%2.03%2.52%1.70%1.83%2.24%
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXM.TO и HCA.TO

Максимальная просадка FXM.TO за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки HCA.TO в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXM.TO и HCA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXM.TOHCA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-17.82%

-28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.52%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-17.82%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-4.34%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-3.43%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.05%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FXM.TO и HCA.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) составляет 3.98%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что FXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXM.TOHCA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.89%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.17%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

13.68%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

14.91%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

15.08%

+1.97%