Сравнение FXLCX с SVPFX
FXLCX (Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FXLCX charges 0.00%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.
Доходность
Сравнение доходности FXLCX и SVPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXLCX показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 1.49%.
FXLCX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXLCX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 10.01% | 7.64% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 1.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between FXLCX and SVPFX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXLCX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
FXLCX
SVPFX
Сравнение FXLCX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXLCX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.39 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок FXLCX и SVPFX
Максимальная просадка FXLCX за все время составила -9.23%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXLCX и SVPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXLCX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -6.37% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.20% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -1.93% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXLCX и SVPFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXLCX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 2.26% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 5.60% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 5.51% | +7.02% |
Сравнение комиссий FXLCX и SVPFX
FXLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXLCX и SVPFX
Дивидендная доходность FXLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SVPFX в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 0.43% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.47% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
FXLCX and SVPFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FXLCX и SVPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор