Сравнение FXLCX с SVPFX
FXLCX (Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FXLCX charges 0.00%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.
Доходность
Сравнение доходности FXLCX и SVPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXLCX показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 1.90%.
FXLCX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVPFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXLCX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 8.70% | 7.64% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 1.90% | 3.43% |
Correlation
The correlation between FXLCX and SVPFX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXLCX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
FXLCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVPFX
Сравнение FXLCX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXLCX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXLCX и SVPFX
Максимальная просадка FXLCX за все время составила -9.23%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXLCX и SVPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXLCX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -6.37% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.20% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -1.90% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXLCX и SVPFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXLCX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 2.22% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 5.61% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 5.49% | +7.55% |
Сравнение комиссий FXLCX и SVPFX
FXLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXLCX и SVPFX
Дивидендная доходность FXLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SVPFX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 0.44% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 3.19% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
FXLCX and SVPFX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FXLCX и SVPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор