PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXLCX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXLCX с FTIHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FXLCX (Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both mutual funds - FXLCX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Large Cap Focused Index, while FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FXLCX charges 0.00%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности FXLCX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXLCX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 14.55%.

FXLCX

1 день
0.51%
1 месяц
3.59%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIHX

1 день
0.05%
1 месяц
1.48%
С начала года
14.55%
6 месяцев
16.83%
1 год
30.92%
3 года*
19.58%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXLCX и FTIHX

2026 (YTD)2025
FXLCX
Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund		10.01%7.64%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		14.55%10.88%

Correlation

The correlation between FXLCX and FTIHX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FXLCX:
FXLCX с IGIAXFXLCX с AUEIXFXLCX с FXAIXFXLCX с ORDNXFXLCX с BKTSXFXLCX с FCNTXFXLCX с FSPSX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX

Доходность на риск

FXLCX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXLCX
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXLCX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FXLCX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLCXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.63

+1.14

Просадки

Сравнение просадок FXLCX и FTIHX

Максимальная просадка FXLCX за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXLCX и FTIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLCXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.23%

-35.75%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.25%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.85%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-7.21%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FXLCX и FTIHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLCXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

14.30%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

15.27%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

16.05%

-3.52%

Сравнение комиссий FXLCX и FTIHX

FXLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXLCX и FTIHX

Дивидендная доходность FXLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FTIHX в 2.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.43%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%
FXLCX
Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund		0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXLCX and FTIHX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXLCX и FTIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор