Сравнение FXIFX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FXIFX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXIFX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | -0.93% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 14.34% | 22.07% | -5.64% | 18.05% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FXIFX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FXIFX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.38% против 4.81% соответственно.
FXIFX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.38%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXIFX и TDIFX
FXIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FXIFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FXIFX
TDIFX
Сравнение FXIFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXIFX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.07 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.47 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 6.12 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXIFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.96 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.00 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FXIFX и TDIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXIFX и TDIFX
Дивидендная доходность FXIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.37% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXIFX и TDIFX
Максимальная просадка FXIFX за все время составила -23.90%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIFX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXIFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -12.21% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -2.84% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -12.21% | -11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.90% | -12.21% | -11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -1.83% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -1.77% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.84% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXIFX и TDIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FXIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXIFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 1.51% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 2.32% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 4.34% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 5.89% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 5.05% | +6.18% |