Сравнение FXIFX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FXIFX и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXIFX и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | -0.93% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 14.34% | 22.07% | -5.64% | 18.05% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FXIFX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXIFX имеют среднегодовую доходность 8.38%, а акции SPYD немного впереди с 8.45%.
FXIFX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.38%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXIFX и SPYD
FXIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FXIFX vs. SPYD — Ранг доходности на риск
FXIFX
SPYD
Сравнение FXIFX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXIFX | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.49 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.78 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.10 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.59 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 2.09 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXIFX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.49 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.43 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.45 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FXIFX и SPYD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXIFX и SPYD
Дивидендная доходность FXIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.37% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок FXIFX и SPYD
Максимальная просадка FXIFX за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIFX и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXIFX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -46.42% | +22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -12.35% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -22.25% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.90% | -46.42% | +22.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -4.70% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -6.24% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 3.47% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXIFX и SPYD
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FXIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXIFX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.03% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 8.61% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 15.67% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 16.24% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 19.80% | -8.57% |