PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXIFX с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXIFX с SPYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXIFX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both funds - FXIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Over the past 10 years, FXIFX returned 9.08%/yr vs 8.59%/yr for SPYD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXIFX charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности FXIFX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXIFX показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции FXIFX превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 9.08% против 8.59% соответственно.

FXIFX

1 день
0.29%
1 месяц
3.63%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.45%
1 год
19.48%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.08%

SPYD

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.97%
1 год
16.38%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXIFX и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		8.03%15.89%9.50%15.10%-16.55%10.84%14.34%22.07%-5.64%18.05%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		10.34%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between FXIFX and SPYD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.69

Over the past year, the correlation between FXIFX and SPYD has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с FXIFX:
FXIFX с VTIFXIFX с FDTKXFXIFX с SPYFXIFX с FSELXFXIFX с FSKAXFXIFX с FBALXFXIFX с FNILX
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

FXIFX vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXIFX
Ранг доходности на риск FXIFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXIFX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIFXSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.42

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.15

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.33

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

6.77

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXIFX vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXIFX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIFX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIFXSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.42

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.42

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.44

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.47

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FXIFX и SPYD

Максимальная просадка FXIFX за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIFX и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIFXSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-46.42%

+22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-7.05%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.41%

-16.13%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-22.25%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.90%

-46.42%

+22.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.11%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-6.17%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.43%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FXIFX и SPYD

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 2.66% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIFXSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.57%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

7.71%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

11.62%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

16.13%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

19.78%

-8.54%

Сравнение комиссий FXIFX и SPYD

FXIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXIFX и SPYD

Дивидендная доходность FXIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности SPYD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		3.03%3.34%2.67%2.26%2.69%2.13%2.40%16.73%2.13%1.84%1.94%2.02%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.21%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FXIFX and SPYD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXIFX has higher volatility (2.66%) compared to SPYD (2.57%). In terms of maximum drawdown, FXIFX dropped -23.90% vs SPYD's -46.42%.

FXIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXIFX и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор