PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXIFX с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXIFX с SPVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXIFX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both funds - FXIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index. Over the past 10 years, FXIFX returned 8.77%/yr vs 12.13%/yr for SPVM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXIFX charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности FXIFX и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXIFX показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 14.27%. За последние 10 лет акции FXIFX уступали акциям SPVM по среднегодовой доходности: 8.77% против 12.13% соответственно.

FXIFX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
5.37%
С начала года
7.28%
1 год
15.46%
3 года*
12.34%
5 лет*
6.20%
10 лет*
8.77%

SPVM

1 день
1.26%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
11.36%
С начала года
14.27%
1 год
30.31%
3 года*
18.95%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXIFX и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		7.28%15.89%9.50%15.10%-16.55%10.84%14.34%22.07%-5.64%18.05%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		14.27%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Correlation

The correlation between FXIFX and SPVM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.70

Over the past year, the correlation between FXIFX and SPVM has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с FXIFX:
FXIFX с VTIFXIFX с FDTKXFXIFX с FBALXFXIFX с SPYFXIFX с FSKAXFXIFX с FSELXFXIFX с FNILX
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с FMTM

Доходность на риск

FXIFX vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXIFX
Ранг доходности на риск FXIFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXIFX c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIFXSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.68

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.87

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.63

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

17.68

-7.17

FXIFX vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXIFX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа SPVM равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIFX и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXIFX и SPVM

Максимальная просадка FXIFX за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIFX и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIFXSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-45.35%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.57%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.41%

-18.66%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-19.48%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.90%

-45.35%

+21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-4.96%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.72%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FXIFX и SPVM

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) составляет 2.60%, в то время как у Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что FXIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIFXSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.19%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

7.68%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

11.36%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

16.66%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

19.50%

-8.33%

Сравнение комиссий FXIFX и SPVM

FXIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXIFX и SPVM

Дивидендная доходность FXIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности SPVM в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		3.05%3.34%2.67%2.26%2.69%2.13%2.40%16.73%2.13%1.84%1.94%2.02%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.94%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

FXIFX and SPVM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPVM has higher volatility (3.19%) compared to FXIFX (2.60%). In terms of maximum drawdown, FXIFX dropped -23.90% vs SPVM's -45.35%.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXIFX и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор