PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXIFX с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXIFX с SPVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXIFX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both funds - FXIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index. Over the past 10 years, FXIFX returned 9.08%/yr vs 11.89%/yr for SPVM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXIFX charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности FXIFX и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXIFX показывает доходность 8.03%, а SPVM немного выше – 8.29%. За последние 10 лет акции FXIFX уступали акциям SPVM по среднегодовой доходности: 9.08% против 11.89% соответственно.

FXIFX

1 день
0.29%
1 месяц
3.63%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.45%
1 год
19.48%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.08%

SPVM

1 день
-0.70%
1 месяц
3.16%
С начала года
8.29%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.06%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXIFX и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		8.03%15.89%9.50%15.10%-16.55%10.84%14.34%22.07%-5.64%18.05%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		8.29%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Correlation

The correlation between FXIFX and SPVM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.71

The correlation between FXIFX and SPVM shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с FXIFX:
FXIFX с VTIFXIFX с FDTKXFXIFX с SPYFXIFX с FSELXFXIFX с FSKAXFXIFX с FBALXFXIFX с FNILX
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV

Доходность на риск

FXIFX vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXIFX
Ранг доходности на риск FXIFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXIFX c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIFXSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.43

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.47

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.29

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

16.33

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXIFX vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXIFX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPVM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIFX и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIFXSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.63

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FXIFX и SPVM

Максимальная просадка FXIFX за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIFX и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIFXSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-45.35%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.57%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.41%

-18.66%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-19.48%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.90%

-45.35%

+21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-4.99%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.72%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FXIFX и SPVM

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) имеют волатильность 2.66% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIFXSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.79%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

7.48%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

11.63%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

16.77%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

19.57%

-8.33%

Сравнение комиссий FXIFX и SPVM

FXIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXIFX и SPVM

Дивидендная доходность FXIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности SPVM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		3.03%3.34%2.67%2.26%2.69%2.13%2.40%16.73%2.13%1.84%1.94%2.02%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.91%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

FXIFX and SPVM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPVM has higher volatility (2.79%) compared to FXIFX (2.66%). In terms of maximum drawdown, FXIFX dropped -23.90% vs SPVM's -45.35%.

FXIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXIFX и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор