Сравнение FXIEX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FXIEX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXIEX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.41% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FXIEX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
FXIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.78%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXIEX и USMSX
FXIEX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
FXIEX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
FXIEX
USMSX
Сравнение FXIEX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXIEX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 3.63 | -3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 6.49 | -5.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 3.18 | -2.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 6.48 | -5.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 33.64 | -32.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXIEX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 3.63 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 2.39 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.86 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между FXIEX и USMSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXIEX и USMSX
Дивидендная доходность FXIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.03% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок FXIEX и USMSX
Максимальная просадка FXIEX за все время составила -15.25%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIEX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXIEX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.25% | -2.09% | -13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -0.40% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.25% | -2.03% | -13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -0.30% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -0.22% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.08% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXIEX и USMSX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FXIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXIEX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.22% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 0.40% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 0.69% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 0.70% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 0.74% | +3.33% |