PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXGB.L с SPXS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXGB.L с SPXS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FXGB.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FXGB.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXGB.L returned 5.13%/yr vs -54.83%/yr for SPXS.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FXGB.L charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.

Доходность

Сравнение доходности FXGB.L и SPXS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FXGB.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXGB.L показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 9.10%.

FXGB.L

1 день
0.47%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
5.78%
С начала года
6.71%
1 год
11.40%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

SPXS.L

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
7.38%
С начала года
9.10%
1 год
-98.80%
3 года*
-74.51%
5 лет*
-54.83%
10 лет*
-27.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXGB.L и SPXS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXGB.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)		6.71%7.73%5.81%10.67%-1.83%-2.87%-1.20%2.63%-1.11%0.76%
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		9.10%-98.91%27.76%20.65%-8.84%30.87%14.43%25.88%0.43%2.13%

Correlation

The correlation between FXGB.L and SPXS.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г.

0.15

The correlation between FXGB.L and SPXS.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FXGB.L:
FXGB.L с BLOK.LFXGB.L с CAPS.LFXGB.L с CIBR.LFXGB.L с FCBR.LFXGB.L с FDN.LFXGB.L с FDNU.LFXGB.L с FEXU.L
Часто сравнивают с SPXS.L:
SPXS.L с FLXK.LSPXS.L с WNRG.LSPXS.L с FLES.LSPXS.L с G500.LSPXS.L с MINT.LSPXS.L с BCOM.LSPXS.L с HKOD.L

Доходность на риск

FXGB.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXGB.L
Ранг доходности на риск FXGB.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXGB.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXGB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXGB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXGB.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXGB.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGB.LSPXS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.99

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
-0.80

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.51

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

-1.00

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

-1.22

+8.55

FXGB.L vs. SPXS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXGB.L на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SPXS.L равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXGB.L и SPXS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXGB.L и SPXS.L

Максимальная просадка FXGB.L за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXGB.L и SPXS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGB.LSPXS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-99.07%

+89.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.33%

-99.07%

+94.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.86%

-99.07%

+92.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.66%

-99.07%

+91.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-98.93%

+98.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-7.36%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

80.83%

-79.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FXGB.L и SPXS.L

Текущая волатильность для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) составляет 2.67%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что FXGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGB.LSPXS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.15%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

9.34%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

99.46%

-88.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

46.94%

-39.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

35.32%

-28.57%

Сравнение комиссий FXGB.L и SPXS.L

FXGB.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXGB.L и SPXS.L

Ни FXGB.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FXGB.L and SPXS.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for FXGB.L.

FXGB.L is categorized as Currency, while SPXS.L is S&P 500. FXGB.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for FXGB.L and 0.05% for SPXS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXGB.L и SPXS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор