PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXGB.L с BLOK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXGB.L с BLOK.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FXGB.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)) and BLOK.L (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FXGB.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while BLOK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXGB.L returned 5.13%/yr vs 11.85%/yr for BLOK.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FXGB.L charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for BLOK.L.

Доходность

Сравнение доходности FXGB.L и BLOK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXGB.L показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у BLOK.L с доходностью 7.87%.

FXGB.L

1 день
0.47%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
5.78%
С начала года
6.71%
1 год
11.40%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

BLOK.L

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.88%
6 месяцев
4.81%
С начала года
7.87%
1 год
20.14%
3 года*
18.94%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXGB.L и BLOK.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FXGB.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)		6.71%7.73%5.81%10.67%-1.83%-2.87%-1.20%2.63%-1.43%
BLOK.L
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF		7.87%22.34%18.56%14.77%-8.98%19.08%15.05%22.59%-28.50%

Correlation

The correlation between FXGB.L and BLOK.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2018 г.

0.16

The correlation between FXGB.L and BLOK.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF

Часто сравнивают с FXGB.L:
FXGB.L с CAPS.LFXGB.L с CIBR.LFXGB.L с FCBR.LFXGB.L с FDN.LFXGB.L с FDNU.LFXGB.L с FEXU.LFXGB.L с FLXK.L
Часто сравнивают с BLOK.L:
BLOK.L с BTC-USDBLOK.L с IBITBLOK.L с GBTCBLOK.L с BLOKBLOK.L с VOOBLOK.L с IUIT.LBLOK.L с SMGB.L

Доходность на риск

FXGB.L vs. BLOK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXGB.L
Ранг доходности на риск FXGB.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXGB.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXGB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXGB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXGB.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BLOK.L
Ранг доходности на риск BLOK.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXGB.L c BLOK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGB.LBLOK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.53

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.11

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.75

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

8.58

-1.25

FXGB.L vs. BLOK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXGB.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа BLOK.L равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXGB.L и BLOK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXGB.L и BLOK.L

Максимальная просадка FXGB.L за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки BLOK.L в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXGB.L и BLOK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGB.LBLOK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-31.83%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.33%

-7.28%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.86%

-20.06%

+13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.66%

-20.06%

+12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.17%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-9.50%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.34%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FXGB.L и BLOK.L

Текущая волатильность для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) составляет 2.67%, в то время как у First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что FXGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGB.LBLOK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.56%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

10.00%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

13.14%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

19.65%

-11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

21.95%

-15.20%

Сравнение комиссий FXGB.L и BLOK.L

FXGB.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLOK.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXGB.L и BLOK.L

Ни FXGB.L, ни BLOK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FXGB.L and BLOK.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLOK.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLOK.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for FXGB.L.

FXGB.L is categorized as Currency, while BLOK.L is Technology Equities. FXGB.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while BLOK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.75% for FXGB.L and 0.65% for BLOK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXGB.L и BLOK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор