PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXGB.L с CIBR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXGB.L с CIBR.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FXGB.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)) and CIBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both exchange-traded funds - FXGB.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while CIBR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXGB.L returned 5.13%/yr vs 14.01%/yr for CIBR.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FXGB.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.L.

Доходность

Сравнение доходности FXGB.L и CIBR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FXGB.L торгуется в GBp, в то время как CIBR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIBR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXGB.L показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у CIBR.L с доходностью 28.40%.

FXGB.L

1 день
0.47%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
5.78%
С начала года
6.71%
1 год
11.40%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

CIBR.L

1 день
-0.27%
1 месяц
7.14%
6 месяцев
28.74%
С начала года
28.40%
1 год
23.07%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXGB.L и CIBR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FXGB.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)		6.71%7.73%5.81%10.67%-1.83%-2.87%4.33%
CIBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation		28.40%-0.08%21.02%33.81%-18.91%20.71%28.04%

Correlation

The correlation between FXGB.L and CIBR.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г.

0.12

The correlation between FXGB.L and CIBR.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation

Часто сравнивают с FXGB.L:
FXGB.L с BLOK.LFXGB.L с CAPS.LFXGB.L с FCBR.LFXGB.L с FDN.LFXGB.L с FDNU.LFXGB.L с FEXU.LFXGB.L с FLXK.L
Часто сравнивают с CIBR.L:
CIBR.L с CIBRCIBR.L с LOCK.LCIBR.L с ARKKCIBR.L с IUIT.LCIBR.L с IITU.LCIBR.L с SILG.LCIBR.L с VUAG.L

Доходность на риск

FXGB.L vs. CIBR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXGB.L
Ранг доходности на риск FXGB.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXGB.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXGB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXGB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXGB.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CIBR.L
Ранг доходности на риск CIBR.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXGB.L c CIBR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGB.LCIBR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.85

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.33

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.95

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

2.12

+5.21

FXGB.L vs. CIBR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXGB.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIBR.L равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXGB.L и CIBR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXGB.L и CIBR.L

Максимальная просадка FXGB.L за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки CIBR.L в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXGB.L и CIBR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGB.LCIBR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-26.65%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.33%

-24.30%

+19.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.86%

-25.48%

+18.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.66%

-26.65%

+18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.52%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-9.11%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

10.88%

-9.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FXGB.L и CIBR.L

Текущая волатильность для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) составляет 2.67%, в то время как у First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что FXGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGB.LCIBR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

8.32%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

23.91%

-15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

26.99%

-15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

24.04%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

23.68%

-16.93%

Сравнение комиссий FXGB.L и CIBR.L

FXGB.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CIBR.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXGB.L и CIBR.L

Ни FXGB.L, ни CIBR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FXGB.L and CIBR.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIBR.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIBR.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FXGB.L.

FXGB.L is categorized as Currency, while CIBR.L is Technology Equities. FXGB.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while CIBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.75% for FXGB.L and 0.60% for CIBR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXGB.L и CIBR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор