PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXGB.L с FDNU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXGB.L с FDNU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FXGB.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)) and FDNU.L (First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD) are both exchange-traded funds - FXGB.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while FDNU.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXGB.L returned 5.13%/yr vs 2.63%/yr for FDNU.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FXGB.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for FDNU.L.

Доходность

Сравнение доходности FXGB.L и FDNU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FXGB.L торгуется в GBp, в то время как FDNU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDNU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXGB.L показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у FDNU.L с доходностью -0.85%.

FXGB.L

1 день
0.47%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
5.78%
С начала года
6.71%
1 год
11.40%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

FDNU.L

1 день
-2.29%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
1.14%
С начала года
-0.85%
1 год
-0.09%
3 года*
14.54%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXGB.L и FDNU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FXGB.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)		6.71%7.73%5.81%10.67%-1.83%-2.87%-1.20%2.63%1.20%
FDNU.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD		-0.85%1.93%32.82%46.76%-40.30%8.06%49.47%13.29%-15.31%

Correlation

The correlation between FXGB.L and FDNU.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.13

The correlation between FXGB.L and FDNU.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)

First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD

Часто сравнивают с FXGB.L:
FXGB.L с BLOK.LFXGB.L с CAPS.LFXGB.L с CIBR.LFXGB.L с FCBR.LFXGB.L с FDN.LFXGB.L с FEXU.LFXGB.L с FLXK.L
Часто сравнивают с FDNU.L:
FDNU.L с XDWC.DEFDNU.L с QDVK.DEFDNU.L с WELJ.DEFDNU.L с XUCD.DEFDNU.L с WELC.DEFDNU.L с GMOIXFDNU.L с DIA

Доходность на риск

FXGB.L vs. FDNU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXGB.L
Ранг доходности на риск FXGB.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXGB.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXGB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXGB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXGB.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FDNU.L
Ранг доходности на риск FDNU.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNU.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNU.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNU.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNU.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNU.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXGB.L c FDNU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGB.LFDNU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.00

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
0.14

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

-0.00

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

-0.01

+7.33

FXGB.L vs. FDNU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXGB.L на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа FDNU.L равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXGB.L и FDNU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXGB.L и FDNU.L

Максимальная просадка FXGB.L за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки FDNU.L в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXGB.L и FDNU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGB.LFDNU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-46.83%

+37.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.33%

-21.06%

+16.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.86%

-27.20%

+20.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.66%

-46.83%

+39.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.10%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-14.69%

+11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

9.64%

-8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FXGB.L и FDNU.L

Текущая волатильность для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) составляет 2.67%, в то время как у First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что FXGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGB.LFDNU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

7.76%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

17.28%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

20.94%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

25.62%

-17.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

25.69%

-18.94%

Сравнение комиссий FXGB.L и FDNU.L

FXGB.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDNU.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXGB.L и FDNU.L

Ни FXGB.L, ни FDNU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FXGB.L and FDNU.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDNU.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDNU.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for FXGB.L.

FXGB.L is categorized as Currency, while FDNU.L is Technology Equities. FXGB.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while FDNU.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.75% for FXGB.L and 0.55% for FDNU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXGB.L и FDNU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор