PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXGB.L с FCBR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXGB.L с FCBR.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FXGB.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)) and FCBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both exchange-traded funds - FXGB.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while FCBR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXGB.L returned 5.13%/yr vs 14.07%/yr for FCBR.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FXGB.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FCBR.L.

Доходность

Сравнение доходности FXGB.L и FCBR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXGB.L показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у FCBR.L с доходностью 28.70%.

FXGB.L

1 день
0.47%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
5.78%
С начала года
6.71%
1 год
11.40%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

FCBR.L

1 день
-0.08%
1 месяц
8.07%
6 месяцев
29.15%
С начала года
28.70%
1 год
23.13%
3 года*
22.93%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXGB.L и FCBR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FXGB.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)		6.71%7.73%5.81%10.67%-1.83%-2.87%4.33%
FCBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation		28.70%-0.06%20.93%33.00%-18.86%21.41%10,352.50%

Correlation

The correlation between FXGB.L and FCBR.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г.

0.12

The correlation between FXGB.L and FCBR.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation

Часто сравнивают с FXGB.L:
FXGB.L с BLOK.LFXGB.L с CAPS.LFXGB.L с CIBR.LFXGB.L с FDN.LFXGB.L с FDNU.LFXGB.L с FEXU.LFXGB.L с FLXK.L
Часто сравнивают с FCBR.L:
FCBR.L с CYSE.LFCBR.L с BUGG.LFCBR.L с CYBP.LFCBR.L с XDJP.LFCBR.L с FSKY.LFCBR.L с USPY.DEFCBR.L с HACK

Доходность на риск

FXGB.L vs. FCBR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXGB.L
Ранг доходности на риск FXGB.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXGB.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXGB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXGB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXGB.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FCBR.L
Ранг доходности на риск FCBR.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBR.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBR.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBR.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBR.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBR.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXGB.L c FCBR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGB.LFCBR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.88

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.37

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.95

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

2.13

+5.19

FXGB.L vs. FCBR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXGB.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCBR.L равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXGB.L и FCBR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXGB.L и FCBR.L

Максимальная просадка FXGB.L за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки FCBR.L в -26.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXGB.L и FCBR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGB.LFCBR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-26.10%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.33%

-24.30%

+19.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.86%

-25.43%

+18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.66%

-26.10%

+18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.41%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-9.34%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

10.82%

-9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FXGB.L и FCBR.L

Текущая волатильность для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) составляет 2.67%, в то время как у First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что FXGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCBR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGB.LFCBR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

8.57%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

23.15%

-14.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

26.28%

-15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

26.57%

-18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

3,256.27%

-3,249.52%

Сравнение комиссий FXGB.L и FCBR.L

FXGB.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FCBR.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXGB.L и FCBR.L

Ни FXGB.L, ни FCBR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FXGB.L and FCBR.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCBR.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCBR.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FXGB.L.

FXGB.L is categorized as Currency, while FCBR.L is Technology Equities. FXGB.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while FCBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.75% for FXGB.L and 0.60% for FCBR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXGB.L и FCBR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор