Сравнение FXGB.L с SMH.L
FXGB.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FXGB.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXGB.L returned 5.13%/yr vs 34.76%/yr for SMH.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FXGB.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности FXGB.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FXGB.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FXGB.L показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 67.17%.
FXGB.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.78%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -13.67%
- 6 месяцев
- 47.12%
- С начала года
- 67.17%
- 1 год
- 112.62%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- 34.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXGB.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXGB.L First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) | 6.71% | 7.73% | 5.81% | 10.67% | -1.83% | -2.87% | 1.94% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.17% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 44.10% | 2.52% |
Correlation
The correlation between FXGB.L and SMH.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between FXGB.L and SMH.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXGB.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
FXGB.L
SMH.L
Сравнение FXGB.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXGB.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 6.26 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 24.91 | -17.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXGB.L и SMH.L
Максимальная просадка FXGB.L за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXGB.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXGB.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -36.36% | +26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.33% | -17.88% | +13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.86% | -36.36% | +29.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.66% | -36.36% | +28.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.88% | +17.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -9.76% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 4.50% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXGB.L и SMH.L
Текущая волатильность для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) составляет 2.67%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что FXGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXGB.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 15.83% | -13.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 30.18% | -21.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 36.47% | -25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.87% | 32.38% | -24.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 31.78% | -25.03% |
Сравнение комиссий FXGB.L и SMH.L
FXGB.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXGB.L и SMH.L
Ни FXGB.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FXGB.L and SMH.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for FXGB.L.
FXGB.L is categorized as Currency, while SMH.L is Semiconductors. FXGB.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for FXGB.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для FXGB.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор