PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXGB.L с LGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXGB.L с LGUS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FXGB.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FXGB.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXGB.L returned 5.13%/yr vs 13.06%/yr for LGUS.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FXGB.L charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности FXGB.L и LGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FXGB.L торгуется в GBp, в то время как LGUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXGB.L показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у LGUS.L с доходностью 9.16%.

FXGB.L

1 день
0.47%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
5.78%
С начала года
6.71%
1 год
11.40%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

LGUS.L

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
7.45%
С начала года
9.16%
1 год
19.46%
3 года*
18.48%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXGB.L и LGUS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FXGB.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)		6.71%7.73%5.81%10.67%-1.83%-2.87%-1.20%2.63%0.39%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		9.16%9.57%27.28%22.23%-11.00%29.12%17.60%25.93%-7.71%

Correlation

The correlation between FXGB.L and LGUS.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.15

The correlation between FXGB.L and LGUS.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FXGB.L:
FXGB.L с BLOK.LFXGB.L с CAPS.LFXGB.L с CIBR.LFXGB.L с FCBR.LFXGB.L с FDN.LFXGB.L с FDNU.LFXGB.L с FEXU.L
Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L

Доходность на риск

FXGB.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXGB.L
Ранг доходности на риск FXGB.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXGB.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXGB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXGB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXGB.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXGB.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGB.LLGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.51

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.17

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.52

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

7.91

-0.58

FXGB.L vs. LGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXGB.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа LGUS.L равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXGB.L и LGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXGB.L и LGUS.L

Максимальная просадка FXGB.L за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки LGUS.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXGB.L и LGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGB.LLGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-26.39%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.33%

-7.68%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.86%

-21.47%

+14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.66%

-21.47%

+13.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.79%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.46%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FXGB.L и LGUS.L

Текущая волатильность для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) составляет 2.67%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что FXGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGB.LLGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.33%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

9.59%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

12.85%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

16.03%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

17.60%

-10.85%

Сравнение комиссий FXGB.L и LGUS.L

FXGB.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXGB.L и LGUS.L

Ни FXGB.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FXGB.L and LGUS.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for FXGB.L.

FXGB.L is categorized as Currency, while LGUS.L is Large Cap Blend Equities. FXGB.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: First Trust and L&G. Their fees differ too: 0.75% for FXGB.L and 0.05% for LGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXGB.L и LGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор