PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXGB.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXGB.L с G500.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FXGB.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - FXGB.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXGB.L returned 5.13%/yr vs 11.89%/yr for G500.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FXGB.L charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.

Доходность

Сравнение доходности FXGB.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXGB.L показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у G500.L с доходностью 8.63%.

FXGB.L

1 день
0.47%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
5.78%
С начала года
6.71%
1 год
11.40%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

G500.L

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
7.69%
С начала года
8.63%
1 год
19.40%
3 года*
18.98%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXGB.L и G500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FXGB.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)		6.71%7.73%5.81%10.67%-1.83%-2.87%5.87%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		8.63%17.45%24.98%24.88%-19.98%28.95%20.65%

Correlation

The correlation between FXGB.L and G500.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.20

The correlation between FXGB.L and G500.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с FXGB.L:
FXGB.L с BLOK.LFXGB.L с CAPS.LFXGB.L с CIBR.LFXGB.L с FCBR.LFXGB.L с FDN.LFXGB.L с FDNU.LFXGB.L с FEXU.L
Часто сравнивают с G500.L:
G500.L с WNRG.LG500.L с FLES.LG500.L с SPXS.LG500.L с FLXK.LG500.L с MINT.LG500.L с HKOD.LG500.L с KSTR.L

Доходность на риск

FXGB.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXGB.L
Ранг доходности на риск FXGB.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXGB.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXGB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXGB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXGB.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXGB.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGB.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.60

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.40

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.35

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

9.47

-2.14

FXGB.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXGB.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа G500.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXGB.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXGB.L и G500.L

Максимальная просадка FXGB.L за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXGB.L и G500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGB.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-25.20%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.33%

-8.21%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.86%

-18.22%

+11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.66%

-25.20%

+17.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.81%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-5.31%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.04%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FXGB.L и G500.L

Текущая волатильность для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) составляет 2.67%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что FXGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGB.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.04%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

9.37%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

12.11%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

16.00%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

15.87%

-9.12%

Сравнение комиссий FXGB.L и G500.L

FXGB.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXGB.L и G500.L

Ни FXGB.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FXGB.L and G500.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for FXGB.L.

FXGB.L is categorized as Currency, while G500.L is US Equities. FXGB.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for FXGB.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXGB.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор