PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXF с CEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXF с CEW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and CEW (WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund) are both Currency funds. FXF is passively managed, while CEW is actively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.25%/yr vs 2.54%/yr for CEW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FXF charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for CEW.

Доходность

Сравнение доходности FXF и CEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у CEW с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям CEW по среднегодовой доходности: 1.25% против 2.54% соответственно.

FXF

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.46%
3 года*
4.38%
5 лет*
2.01%
10 лет*
1.25%

CEW

1 день
-0.25%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.84%
1 год
8.61%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и CEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.20%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.70%14.48%-0.99%9.06%-1.65%-6.62%-0.04%4.78%-5.09%11.09%

Correlation

The correlation between FXF and CEW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2009 г.

0.39

The correlation between FXF and CEW shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP
Часто сравнивают с CEW:
CEW с UDNCEW с CBONCEW с IFC.TOCEW с EMHYCEW с SCHDCEW с VWOBCEW с EMLC

Доходность на риск

FXF vs. CEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CEW
Ранг доходности на риск CEW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c CEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXFCEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.39

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.02

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.24

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

7.57

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXF vs. CEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа CEW равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и CEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXFCEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.39

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.45

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.36

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.14

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FXF и CEW

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки CEW в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и CEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXFCEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-27.89%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-3.85%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-5.28%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.03%

-15.02%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-17.72%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.53%

-0.93%

-17.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-13.01%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.14%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и CEW

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) имеют волатильность 1.69% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXFCEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.65%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

5.04%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

6.23%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

6.85%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

7.03%

+0.54%

Сравнение комиссий FXF и CEW

FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CEW в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и CEW

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.41%2.47%5.42%2.00%0.80%0.00%0.64%1.90%1.87%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXF and CEW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXF has higher volatility (1.69%) compared to CEW (1.65%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs CEW's -27.89%.

On 10-year performance, CEW leads with 2.54% vs 1.25% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CEW has performed better with a 2.54% return vs 1.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CEW.

CEW has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for FXF.

They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.55% for CEW.

CEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и CEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор