Сравнение FXD с GXPD
FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - FXD tracks the StrataQuant Consumer Discretionary Index while GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXD charges 0.63%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности FXD и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXD показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у GXPD с доходностью -3.74%.
FXD
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.74%
GXPD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXD и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 2.38% | 3.53% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -3.74% | 5.36% |
Correlation
The correlation between FXD and GXPD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXD vs. GXPD — Ранг доходности на риск
FXD
GXPD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FXD c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXD | GXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXD и GXPD
Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что больше максимальной просадки GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXD | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.27% | -16.61% | -48.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -8.21% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -4.42% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXD и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXD | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 20.35% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 20.35% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 20.35% | +3.35% |
Сравнение комиссий FXD и GXPD
FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GXPD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXD и GXPD
Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности GXPD в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 0.75% | 0.80% | 0.89% | 0.70% | 1.00% | 0.62% | 0.42% | 0.92% | 1.08% | 0.93% | 1.05% | 0.90% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXD and GXPD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for FXD.
FXD has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.20% for GXPD.
FXD tracks StrataQuant Consumer Discretionary Index, while GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.63% for FXD and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для FXD и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор