Сравнение FXCTX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund (FXCTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
FXCTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 окт. 1988 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FXCTX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXCTX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXCTX Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund | -0.40% | 4.67% | 2.44% | 6.36% | -11.42% | 1.54% | 4.03% | 5.64% | 0.89% | 1.66% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FXCTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции FXCTX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.34% против 1.23% соответственно.
FXCTX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.34%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXCTX и DFSMX
FXCTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
FXCTX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
FXCTX
DFSMX
Сравнение FXCTX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund (FXCTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXCTX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 3.68 | -2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 6.50 | -5.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.20 | -1.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 4.59 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 21.82 | -18.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXCTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 3.68 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 2.08 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 1.60 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.78 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между FXCTX и DFSMX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXCTX и DFSMX
Дивидендная доходность FXCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXCTX Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund | 2.94% | 3.81% | 3.29% | 2.53% | 2.53% | 2.21% | 2.75% | 3.69% | 3.26% | 3.11% | 3.23% | 3.69% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FXCTX и DFSMX
Максимальная просадка FXCTX за все время составила -16.49%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXCTX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXCTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -2.66% | -13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -0.39% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -1.67% | -14.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.49% | -1.69% | -14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.06% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -0.24% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.10% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXCTX и DFSMX
Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund (FXCTX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FXCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXCTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.11% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 0.35% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 0.68% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 0.78% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 0.77% | +3.31% |