Сравнение FXC с KCSH
FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. Both are passively managed. Over the past year, FXC returned -3.10% vs 4.00% for KCSH. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FXC charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности FXC и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у KCSH с доходностью 1.69%.
FXC
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -1.21%
- 5 лет*
- -1.89%
- 10 лет*
- -0.37%
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXC и KCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -3.29% | 5.24% | -3.26% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.69% | 4.49% | 1.98% |
Correlation
The correlation between FXC and KCSH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC vs. KCSH — Ранг доходности на риск
FXC
KCSH
Сравнение FXC c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXC | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 2.09 | -1.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 6.89 | -7.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 57.89 | -59.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXC и KCSH
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -0.58% | -34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -0.58% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.39% | -0.00% | -30.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.94% | -0.03% | -19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.07% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и KCSH
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.20% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 0.46% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 1.25% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 1.31% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 1.31% | +5.31% |
Сравнение комиссий FXC и KCSH
FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и KCSH
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности KCSH в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.27% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.96% | 4.35% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXC and KCSH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXC has higher volatility (1.10%) compared to KCSH (0.20%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs KCSH's -0.58%.
On 1-year performance, KCSH leads with 4.00% vs -3.10% for FXC. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCSH has performed better with a 4.00% return vs -3.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FXC.
KCSH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.27% for FXC.
FXC is categorized as Currency, while KCSH is Ultrashort Bond. FXC tracks Canadian Dollar, while KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 0.20% for KCSH.
KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXC и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор