PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXC с KCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXC и KCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у KCSH с доходностью 1.69%.


FXC

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-3.54%
1 год
-3.10%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
-0.37%

KCSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXC и KCSH


Correlation

The correlation between FXC and KCSH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF

Доходность на риск

FXC vs. KCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXC
Ранг доходности на риск FXC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 11
Ранг коэф-та Мартина

KCSH
Ранг доходности на риск KCSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSH: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC c KCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXCKCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

2.09

-1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

6.89

-7.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

57.89

-59.33

FXC vs. KCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа KCSH равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и KCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXC и KCSH

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и KCSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXCKCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-0.58%

-34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-0.58%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.39%

-0.00%

-30.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.94%

-0.03%

-19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.07%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и KCSH

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXCKCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.20%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

0.46%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

1.25%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

1.31%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

1.31%

+5.31%

Сравнение комиссий FXC и KCSH

FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и KCSH

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности KCSH в 3.96%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust
0.27%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF
3.96%4.35%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FXC and KCSH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXC has higher volatility (1.10%) compared to KCSH (0.20%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs KCSH's -0.58%.

On 1-year performance, KCSH leads with 4.00% vs -3.10% for FXC. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCSH has performed better with a 4.00% return vs -3.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FXC.

KCSH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.27% for FXC.

FXC is categorized as Currency, while KCSH is Ultrashort Bond. FXC tracks Canadian Dollar, while KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 0.20% for KCSH.

KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXC и KCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор