PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXB с MXNUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FXB с MXNUSD=X

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) is Currency fund tracking the British Pound, while MXNUSD=X (MXN/USD) is a currency. Over the past 10 years, FXB returned 1.11%/yr vs 0.52%/yr for MXNUSD=X. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FXB и MXNUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и MXN/USD (MXNUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXB показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у MXNUSD=X с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции FXB превзошли акции MXNUSD=X по среднегодовой доходности: 1.11% против 0.52% соответственно.

FXB

1 день
-0.10%
1 месяц
1.49%
6 месяцев
1.61%
С начала года
0.94%
1 год
2.48%
3 года*
3.86%
5 лет*
1.49%
10 лет*
1.11%

MXNUSD=X

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
0.48%
С начала года
2.70%
1 год
7.07%
3 года*
-1.50%
5 лет*
2.55%
10 лет*
0.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXB и MXNUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		0.94%10.37%1.35%8.58%-10.45%-1.54%2.87%3.87%-5.75%9.10%
MXNUSD=X
MXN/USD		2.70%15.65%-18.53%14.83%5.29%-3.10%-4.83%3.73%0.35%5.25%

Correlation

The correlation between FXB and MXNUSD=X is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2007 г.

0.34

The correlation between FXB and MXNUSD=X shifts across timeframes, from 0.34 (10 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust

MXN/USD

Часто сравнивают с FXB:
FXB с FXEFXB с FXAFXB с FXCFXB с SPYFXB с BRK-BFXB с VOOFXB с XLK
Часто сравнивают с MXNUSD=X:
MXNUSD=X с VOOMXNUSD=X с EURUSD=XMXNUSD=X с DAXMXNUSD=X с ^NDXMXNUSD=X с CORNMXNUSD=X с UNGMXNUSD=X с GBPUSD=X

Доходность на риск

FXB vs. MXNUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXB
Ранг доходности на риск FXB: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXB: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MXNUSD=X
Ранг доходности на риск MXNUSD=X: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXNUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXNUSD=X: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXNUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXNUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXNUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXB c MXNUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и MXN/USD (MXNUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXBMXNUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.74

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.08

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.02

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

3.54

-2.40

FXB vs. MXNUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа MXNUSD=X равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXB и MXNUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXB и MXNUSD=X

Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что меньше максимальной просадки MXNUSD=X в -61.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и MXNUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXBMXNUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.99%

-61.16%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-5.52%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.44%

-21.70%

+13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-21.70%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.11%

-31.20%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.16%

-43.76%

+14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.55%

-37.09%

+9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.71%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FXB и MXNUSD=X

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с MXN/USD (MXNUSD=X) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что FXB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXNUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXBMXNUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

1.83%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

6.45%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53%

7.68%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

10.35%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.74%

12.19%

-3.45%

Часто задаваемые вопросы

FXB and MXNUSD=X have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXB has higher volatility (2.11%) compared to MXNUSD=X (1.83%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs MXNUSD=X's -61.16%.

MXNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXB и MXNUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор