PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXAIX с CLF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXAIX с CLF.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) and CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) are both funds - FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXAIX returned 15.44%/yr vs 0.73%/yr for CLF.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FXAIX charges 0.02%/yr vs 0.17%/yr for CLF.TO.

Доходность

Сравнение доходности FXAIX и CLF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FXAIX торгуется в USD, в то время как CLF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXAIX показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у CLF.TO с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции CLF.TO по среднегодовой доходности: 15.44% против 0.73% соответственно.

FXAIX

1 день
1.76%
1 месяц
-0.55%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.94%
1 год
23.79%
3 года*
21.06%
5 лет*
13.34%
10 лет*
15.44%

CLF.TO

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.34%
1 год
0.44%
3 года*
2.82%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXAIX и CLF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		8.59%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		-1.11%8.31%-3.36%7.12%-9.71%-1.22%7.37%6.88%-6.20%6.74%

Correlation

The correlation between FXAIX and CLF.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

-0.02

The correlation between FXAIX and CLF.TO shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 500 Index Fund

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX
Часто сравнивают с CLF.TO:
CLF.TO с XGB.TOCLF.TO с XSH.TOCLF.TO с TLTCLF.TO с XBB.TOCLF.TO с CBIL.TOCLF.TO с SPYCLF.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

FXAIX vs. CLF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CLF.TO
Ранг доходности на риск CLF.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXAIX c CLF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXAIXCLF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.09

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.17

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.02

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.13

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

0.30

+12.15

FXAIX vs. CLF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXAIX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа CLF.TO равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXAIX и CLF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXAIX и CLF.TO

Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что больше максимальной просадки CLF.TO в -27.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и CLF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXAIXCLF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-27.88%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-3.33%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-7.33%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-17.54%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-18.06%

-15.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-11.65%

+8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-12.27%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.44%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FXAIX и CLF.TO

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXAIXCLF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

1.15%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

3.64%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

4.78%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

7.02%

+9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

7.41%

+10.69%

Сравнение комиссий FXAIX и CLF.TO

FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CLF.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXAIX и CLF.TO

Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности CLF.TO в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.25%2.22%2.22%2.23%2.10%1.98%2.15%2.46%2.67%2.91%3.12%3.29%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.06%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FXAIX and CLF.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXAIX и CLF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор