PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWWFX с FIQOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWWFX с FIQOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FWWFX (Fidelity Worldwide Fund) and FIQOX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z) are both Global Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FWWFX returned 11.90%/yr vs 15.04%/yr for FIQOX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FWWFX charges 0.77%/yr vs 0.90%/yr for FIQOX.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FIQOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FWWFX показывает доходность 20.14%, а FIQOX немного выше – 20.15%.

FWWFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.60%
С начала года
20.14%
6 месяцев
18.96%
1 год
35.20%
3 года*
24.70%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.60%

FIQOX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.60%
С начала года
20.15%
6 месяцев
18.97%
1 год
35.29%
3 года*
30.50%
5 лет*
15.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWWFX и FIQOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		20.14%16.16%27.65%24.96%-25.74%18.49%30.91%28.97%-10.31%
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		20.15%16.27%46.05%25.10%-25.64%18.58%31.08%29.13%-10.40%

Correlation

The correlation between FWWFX and FIQOX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

1.00

The correlation between FWWFX and FIQOX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Worldwide Fund

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z

Часто сравнивают с FWWFX:
FWWFX с VTFWWFX с FTIHXFWWFX с FGILXFWWFX с FZILXFWWFX с FSPSXFWWFX с SMCWXFWWFX с FNIDX
Часто сравнивают с FIQOX:
FIQOX с PRJZXFIQOX с VTFIQOX с SCHGFIQOX с NALFXFIQOX с SVTAXFIQOX с GIDGXFIQOX с GQFPX

Доходность на риск

FWWFX vs. FIQOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FIQOX
Ранг доходности на риск FIQOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQOX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQOX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWWFX c FIQOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWWFXFIQOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.90

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.53

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.04

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

12.83

-0.04

FWWFX vs. FIQOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQOX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FIQOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FIQOX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки FIQOX в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FIQOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWWFXFIQOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-33.64%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.74%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-22.59%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-33.64%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-3.29%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-7.81%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.78%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FIQOX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) имеют волатильность 8.46% и 8.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWWFXFIQOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.44%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

15.41%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

18.91%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

20.30%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

21.28%

-2.43%

Сравнение комиссий FWWFX и FIQOX

FWWFX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FIQOX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FIQOX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что сопоставимо с доходностью FIQOX в 9.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		9.66%11.60%26.02%1.10%6.51%12.99%8.23%5.09%9.32%0.00%0.00%0.00%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		9.60%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FWWFX and FIQOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FWWFX has higher volatility (8.46%) compared to FIQOX (8.44%). In terms of maximum drawdown, FWWFX dropped -56.54% vs FIQOX's -33.64%.

FIQOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWWFX и FIQOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор