PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRG с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRG с USO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FWRG (First Watch Restaurant Group, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 3 years, FWRG returned -17.64%/yr vs 27.76%/yr for USO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FWRG и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRG показывает доходность -32.49%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 92.34%.

FWRG

1 день
-0.59%
1 месяц
-16.35%
С начала года
-32.49%
6 месяцев
-42.49%
1 год
-31.77%
3 года*
-17.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

USO

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.69%
С начала года
92.34%
6 месяцев
84.96%
1 год
90.22%
3 года*
27.76%
5 лет*
22.99%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRG и USO

2026 (YTD)20252024202320222021
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.		-32.49%-18.97%-7.41%48.56%-19.27%-24.27%
USO
United States Oil Fund LP		92.34%-8.46%13.35%-4.94%28.97%2.07%

Correlation

The correlation between FWRG and USO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.02

The correlation between FWRG and USO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Watch Restaurant Group, Inc.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с FWRG:
FWRG с VWRP.LFWRG с FTWG.LFWRG с VWRL.LFWRG с MXWS.LFWRG с VWRL.ASFWRG с VOOFWRG с HMWO.L
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

FWRG vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRG
Ранг доходности на риск FWRG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG: 88
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRGUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.04

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
2.66

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

4.45

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

8.33

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRG vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRGUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

2.04

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

-0.18

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FWRG и USO

Максимальная просадка FWRG за все время составила -60.38%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRGUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.38%

-98.19%

+37.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.26%

-20.39%

-26.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.38%

-26.05%

-34.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.11%

-85.85%

+25.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.96%

-75.30%

+46.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.83%

10.87%

+11.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG и USO

Текущая волатильность для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) составляет 12.38%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что FWRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRGUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

13.30%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.52%

38.49%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.58%

44.41%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

36.09%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.66%

39.01%

+8.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG и USO

Ни FWRG, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWRG and USO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (13.30%) compared to FWRG (12.38%). In terms of maximum drawdown, FWRG dropped -60.38% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRG и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор