Сравнение FWRG с MLPX
FWRG (First Watch Restaurant Group, Inc.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 3 years, FWRG returned -12.74%/yr vs 28.17%/yr for MLPX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRG и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRG показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 28.91%.
FWRG
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 8.45%
- 6 месяцев
- -25.45%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -26.59%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 6.23%
- 6 месяцев
- 25.18%
- С начала года
- 28.91%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам FWRG и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. | -17.44% | -18.97% | -7.41% | 48.56% | -19.27% | -20.19% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 28.91% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | -0.22% |
Correlation
The correlation between FWRG and MLPX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between FWRG and MLPX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG vs. MLPX — Ранг доходности на риск
FWRG
MLPX
Сравнение FWRG c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRG | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.80 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 8.94 | -9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRG и MLPX
Максимальная просадка FWRG за все время составила -60.38%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -70.67% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.26% | -8.18% | -39.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.38% | -16.77% | -43.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | -1.62% | -49.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.48% | -16.51% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.93% | 3.47% | +22.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG и MLPX
First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что FWRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 5.68% | +6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.08% | 12.31% | +29.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.63% | 15.73% | +36.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 19.99% | +27.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 26.15% | +21.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG и MLPX
FWRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
FWRG and MLPX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWRG has higher volatility (12.65%) compared to MLPX (5.68%). In terms of maximum drawdown, FWRG dropped -60.38% vs MLPX's -70.67%.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWRG и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор