Сравнение FWRG с BOXX
FWRG (First Watch Restaurant Group, Inc.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, FWRG returned -9.21%/yr vs 4.72%/yr for BOXX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FWRG и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRG показывает доходность -19.10%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.75%.
FWRG
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- -19.10%
- 6 месяцев
- -22.74%
- 1 год
- -18.94%
- 3 года*
- -9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWRG и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. | -19.10% | -18.97% | -7.41% | 48.56% | -1.46% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.75% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between FWRG and BOXX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG vs. BOXX — Ранг доходности на риск
FWRG
BOXX
Сравнение FWRG c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRG | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 8.74 | -7.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 58.32 | -58.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 497.74 | -498.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRG и BOXX
Максимальная просадка FWRG за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -0.12% | -60.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.26% | -0.07% | -47.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.38% | -0.12% | -60.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.19% | 0.00% | -52.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.22% | -0.00% | -29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 0.01% | +24.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG и BOXX
First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FWRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 0.10% | +18.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.57% | 0.26% | +42.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.91% | 0.32% | +53.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.03% | 0.37% | +47.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.03% | 0.37% | +47.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG и BOXX
Ни FWRG, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FWRG and BOXX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWRG has higher volatility (18.33%) compared to BOXX (0.10%). In terms of maximum drawdown, FWRG dropped -60.38% vs BOXX's -0.12%.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.45 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWRG и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор