PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FWRG.L с XLEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRG.L с XLEP.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FWRG.L returned 17.87%/yr vs 14.85%/yr for XLEP.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FWRG.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.

Доходность

Сравнение доходности FWRG.L и XLEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FWRG.L торгуется в USD, в то время как XLEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWRG.L показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 28.35%.

FWRG.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
7.71%
С начала года
10.73%
1 год
23.49%
3 года*
17.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEP.L

1 день
1.68%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
20.55%
С начала года
28.35%
1 год
36.75%
3 года*
14.85%
5 лет*
21.89%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRG.L и XLEP.L

2026 (YTD)202520242023
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		10.73%13.84%20.11%8,531.38%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		28.35%9.06%3.10%10.87%

Correlation

The correlation between FWRG.L and XLEP.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.12

The correlation between FWRG.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FWRG.L и XLEP.L

Секторы
FWRG.L
XLEP.L

Технологии

32.0%

-

Финансовые услуги

16.4%

-

Промышленность

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

FWRG.L
32.0%
XLEP.L

-

Финансовые услуги

FWRG.L
16.4%
XLEP.L

-

Промышленность

FWRG.L
10.7%
XLEP.L

-

Потребительский циклический сектор

FWRG.L
8.9%
XLEP.L

-

Коммуникационные услуги

FWRG.L
8.1%
XLEP.L

-

Здравоохранение

FWRG.L
8.0%
XLEP.L

-

Потребительский защитный сектор

FWRG.L
4.7%
XLEP.L

-

Энергетика

FWRG.L
3.5%
XLEP.L
100.0%

Сырьевые материалы

FWRG.L
3.5%
XLEP.L

-

Коммунальные услуги

FWRG.L
2.4%
XLEP.L

-

Недвижимость

FWRG.L
1.7%
XLEP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с PACW.L
Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VDEXLEP.L с VUAA.L

Доходность на риск

FWRG.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWRG.LXLEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.56

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.07

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.40

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

6.15

+6.44

FWRG.L vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG.L на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа XLEP.L равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG.L и XLEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWRG.L и XLEP.L

Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -72.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и XLEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRG.LXLEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-72.31%

+53.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-15.22%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-21.12%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-8.39%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-22.73%

+20.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

5.96%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG.L и XLEP.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 3.11%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRG.LXLEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

7.19%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

20.24%

-11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

23.47%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4,414.38%

26.92%

+4,387.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,414.38%

28.92%

+4,385.46%

Сравнение комиссий FWRG.L и XLEP.L

FWRG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLEP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG.L и XLEP.L

Ни FWRG.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWRG.L and XLEP.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for FWRG.L.

FWRG.L is categorized as Global Equities, while XLEP.L is Energy Equities. FWRG.L tracks FTSE All-World Index, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.15% for FWRG.L and 0.14% for XLEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и XLEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор