Сравнение FWRG.L с TIGB.L
FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both exchange-traded funds - FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past year, FWRG.L returned 30.08% vs 2.79% for TIGB.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. FWRG.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for TIGB.L.
Доходность
Сравнение доходности FWRG.L и TIGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FWRG.L торгуется в USD, в то время как TIGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FWRG.L показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у TIGB.L с доходностью 1.17%.
FWRG.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIGB.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWRG.L и TIGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 11.92% | 13.84% | 20.11% | 8.08% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.17% | 11.96% | 3.19% | 3.57% |
Correlation
The correlation between FWRG.L and TIGB.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG.L vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск
FWRG.L
TIGB.L
Сравнение FWRG.L c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRG.L | TIGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.07 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 0.66 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 1.41 | +15.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRG.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 0.41 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.39 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок FWRG.L и TIGB.L
Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки TIGB.L в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и TIGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -21.42% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -4.25% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.87% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -3.79% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.98% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG.L и TIGB.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 1.67% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 4.91% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 6.76% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 9.88% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 9.88% | +2.52% |
Сравнение комиссий FWRG.L и TIGB.L
FWRG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TIGB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG.L и TIGB.L
FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
FWRG.L and TIGB.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FWRG.L.
FWRG.L is categorized as Global Equities, while TIGB.L is Short-Term Bond. FWRG.L tracks FTSE All-World Index, while TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. Their fees differ too: 0.15% for FWRG.L and 0.10% for TIGB.L.
Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и TIGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор