PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWRG.L с TIGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FWRG.L и TIGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FWRG.L торгуется в USD, в то время как TIGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWRG.L показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у TIGB.L с доходностью 1.17%.


FWRG.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.35%
С начала года
11.92%
6 месяцев
12.40%
1 год
30.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TIGB.L

1 день
0.14%
1 месяц
-0.56%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRG.L и TIGB.L


2026 (YTD)202520242023
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
11.92%13.84%20.11%8.08%
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
1.17%11.96%3.19%3.57%

Correlation

The correlation between FWRG.L and TIGB.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

Доходность на риск

FWRG.L vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG.L c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWRG.LTIGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.07

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

0.66

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.96

1.41

+15.55

FWRG.L vs. TIGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG.L на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа TIGB.L равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG.L и TIGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWRG.LTIGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

0.41

+2.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.39

+1.12

Просадки

Сравнение просадок FWRG.L и TIGB.L

Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки TIGB.L в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и TIGB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FWRG.LTIGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-21.42%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-4.25%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.87%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.79%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.98%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG.L и TIGB.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FWRG.LTIGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

1.67%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

4.91%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

6.76%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

9.88%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

9.88%

+2.52%

Сравнение комиссий FWRG.L и TIGB.L

FWRG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TIGB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG.L и TIGB.L

FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.


ПозицияTTM2025202420232022
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
3.92%4.11%4.93%4.53%1.46%

Часто задаваемые вопросы


FWRG.L and TIGB.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FWRG.L.

FWRG.L is categorized as Global Equities, while TIGB.L is Short-Term Bond. FWRG.L tracks FTSE All-World Index, while TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. Their fees differ too: 0.15% for FWRG.L and 0.10% for TIGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и TIGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор