PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRG.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRG.L с CMOD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past year, FWRG.L returned 30.08% vs 37.37% for CMOD.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FWRG.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности FWRG.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRG.L показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 24.60%.

FWRG.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.35%
С начала года
11.92%
6 месяцев
12.40%
1 год
30.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-3.78%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.00%
1 год
37.37%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRG.L и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		11.92%13.84%20.11%8.08%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		24.60%16.16%4.13%1.90%

Correlation

The correlation between FWRG.L and CMOD.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.03

The correlation between FWRG.L and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FWRG.L и CMOD.L

Секторы
FWRG.L
CMOD.L

Технологии

29.1%
5.6%

Финансовые услуги

16.4%
17.8%

Промышленность

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
12.3%

Здравоохранение

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
9.7%

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.9%
35.8%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.9%
5.8%

Технологии

FWRG.L
29.1%
CMOD.L
5.6%

Финансовые услуги

FWRG.L
16.4%
CMOD.L
17.8%

Промышленность

FWRG.L
11.0%
CMOD.L

-

Потребительский циклический сектор

FWRG.L
9.4%
CMOD.L
12.9%

Коммуникационные услуги

FWRG.L
8.9%
CMOD.L
12.3%

Здравоохранение

FWRG.L
7.6%
CMOD.L

-

Потребительский защитный сектор

FWRG.L
5.0%
CMOD.L
9.7%

Энергетика

FWRG.L
4.3%
CMOD.L

-

Сырьевые материалы

FWRG.L
3.9%
CMOD.L
35.8%

Коммунальные услуги

FWRG.L
2.6%
CMOD.L

-

Недвижимость

FWRG.L
1.9%
CMOD.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с JGGI.L
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

FWRG.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRG.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.21

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.75

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.41

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

5.10

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.96

11.82

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRG.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG.L на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа CMOD.L равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRG.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.21

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.47

+1.04

Просадки

Сравнение просадок FWRG.L и CMOD.L

Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRG.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-33.16%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-7.30%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-5.50%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-12.29%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.15%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG.L и CMOD.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 2.96%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRG.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

5.58%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

14.96%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

16.80%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

16.57%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

14.69%

-2.29%

Сравнение комиссий FWRG.L и CMOD.L

FWRG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMOD.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG.L и CMOD.L

Ни FWRG.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWRG.L and CMOD.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.

FWRG.L is categorized as Global Equities, while CMOD.L is Commodities. FWRG.L tracks FTSE All-World Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. Their fees differ too: 0.15% for FWRG.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор