Сравнение FWRG.L с BRK-B
FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, FWRG.L returned 27.51% vs -0.22% for BRK-B. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRG.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRG.L показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
FWRG.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам FWRG.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 10.64% | 13.84% | 20.11% | 8,531.38% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 6.39% |
Correlation
The correlation between FWRG.L and BRK-B is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between FWRG.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FWRG.L
BRK-B
Сравнение FWRG.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRG.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.01 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | -0.02 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | -0.05 | +15.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRG.L и BRK-B
Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -53.86% | +34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -9.42% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -9.36% | +7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -11.07% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 4.53% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG.L и BRK-B
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 3.65%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.95% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 10.78% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 14.38% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4,484.46% | 17.12% | +4,467.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,484.46% | 19.44% | +4,465.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG.L и BRK-B
Ни FWRG.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FWRG.L and BRK-B have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор