PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWRG.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FWRG.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRG.L показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.


FWRG.L

1 день
1.78%
1 месяц
1.72%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.30%
1 год
27.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRG.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
10.64%13.84%20.11%8,531.38%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%27.09%6.39%

Correlation

The correlation between FWRG.L and BRK-B is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.10

The correlation between FWRG.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

FWRG.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FWRG.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.01

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

-0.02

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

-0.05

+15.19

FWRG.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG.L на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWRG.L и BRK-B

Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FWRG.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-53.86%

+34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-9.42%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-9.36%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-11.07%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

4.53%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG.L и BRK-B

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 3.65%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FWRG.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.95%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

10.78%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

14.38%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4,484.46%

17.12%

+4,467.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,484.46%

19.44%

+4,465.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG.L и BRK-B

Ни FWRG.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FWRG.L and BRK-B have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор