PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с XLEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRA.L с XLEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past year, FWRA.L returned 28.36% vs 46.87% for XLEP.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FWRA.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и XLEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FWRA.L торгуется в USD, в то время как XLEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 31.10%.

FWRA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEP.L

1 день
-0.16%
1 месяц
3.23%
С начала года
31.10%
6 месяцев
27.62%
1 год
46.87%
3 года*
16.99%
5 лет*
20.03%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRA.L и XLEP.L

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		11.59%22.37%18.07%9.23%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.10%9.06%3.10%7.41%

Correlation

The correlation between FWRA.L and XLEP.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.14

The correlation between FWRA.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FWRA.L и XLEP.L

Секторы
FWRA.L
XLEP.L

Технологии

29.1%

-

Финансовые услуги

16.4%

-

Промышленность

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.3%
100.0%

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

FWRA.L
29.1%
XLEP.L

-

Финансовые услуги

FWRA.L
16.4%
XLEP.L

-

Промышленность

FWRA.L
11.0%
XLEP.L

-

Потребительский циклический сектор

FWRA.L
9.4%
XLEP.L

-

Коммуникационные услуги

FWRA.L
8.9%
XLEP.L

-

Здравоохранение

FWRA.L
7.6%
XLEP.L

-

Потребительский защитный сектор

FWRA.L
5.0%
XLEP.L

-

Энергетика

FWRA.L
4.3%
XLEP.L
100.0%

Сырьевые материалы

FWRA.L
3.9%
XLEP.L

-

Коммунальные услуги

FWRA.L
2.6%
XLEP.L

-

Недвижимость

FWRA.L
1.9%
XLEP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE

Доходность на риск

FWRA.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LXLEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.03

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.55

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.24

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

10.35

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLEP.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и XLEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LXLEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.03

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.16

+1.40

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и XLEP.L

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -72.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и XLEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRA.LXLEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-72.31%

+55.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-14.11%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-6.43%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-22.81%

+20.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.43%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и XLEP.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 3.80%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRA.LXLEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

8.57%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

19.38%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

22.67%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

26.87%

-13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

28.91%

-15.39%

Сравнение комиссий FWRA.L и XLEP.L

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLEP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и XLEP.L

Ни FWRA.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWRA.L and XLEP.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.

FWRA.L is categorized as Global Equities, while XLEP.L is Energy Equities. FWRA.L tracks FTSE All-World Index, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.14% for XLEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и XLEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор