Сравнение FWRA.L с IWFV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).
FWRA.L и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWRA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FWRA.L и IWFV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWRA.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | -1.52% | 22.37% | 18.07% | 9.23% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 6.16% | 40.55% | 5.07% | 8.68% |
Разные валюты инструментов
FWRA.L торгуется в USD, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FWRA.L показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 6.16%.
FWRA.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWFV.L
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWRA.L и IWFV.L
FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.
Доходность на риск
FWRA.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
FWRA.L
IWFV.L
Сравнение FWRA.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRA.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.33 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.99 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 4.31 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | 15.89 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRA.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.33 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.50 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между FWRA.L и IWFV.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRA.L и IWFV.L
Ни FWRA.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FWRA.L и IWFV.L
Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и IWFV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWRA.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -28.79% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -10.70% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -3.54% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -4.44% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.98% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRA.L и IWFV.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 5.75%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWRA.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.80% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 10.95% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 16.65% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 15.45% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 16.72% | -3.31% |