PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWRA.L с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRA.L и IWFV.L


2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
-1.52%22.37%18.07%9.23%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
6.16%40.55%5.07%8.68%
Разные валюты инструментов

FWRA.L торгуется в USD, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 6.16%.


FWRA.L

1 день
3.00%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.01%
1 год
21.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWFV.L

1 день
3.77%
1 месяц
-2.91%
С начала года
6.16%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.90%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.15%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий FWRA.L и IWFV.L

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.


Доходность на риск

FWRA.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWRA.LIWFV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.33

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.99

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

4.31

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.79

15.89

-0.10

FWRA.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWRA.LIWFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.33

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.50

+0.78

Корреляция

Корреляция между FWRA.L и IWFV.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и IWFV.L

Ни FWRA.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и IWFV.L

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и IWFV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FWRA.LIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-28.79%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.70%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-3.54%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-4.44%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и IWFV.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 5.75%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWRA.LIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.80%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.95%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

16.65%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

15.45%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

16.72%

-3.31%