PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRA.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - FWRA.L tracks the FTSE All-World Index while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past year, FWRA.L returned 28.36% vs 37.24% for ISWD.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FWRA.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FWRA.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%.

FWRA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.77%
6 месяцев
20.37%
1 год
37.24%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.48%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRA.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		11.59%22.37%18.07%9.23%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		19.77%20.00%6.05%8.18%

Correlation

The correlation between FWRA.L and ISWD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between FWRA.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWRA.L и ISWD.L

Секторы
FWRA.L
ISWD.L

Технологии

29.1%
42.8%

Финансовые услуги

16.4%
0.0%

Промышленность

11.0%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
0.4%

Здравоохранение

7.6%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Энергетика

4.3%
11.6%

Сырьевые материалы

3.9%
9.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.1%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Технологии

FWRA.L
29.1%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

FWRA.L
16.4%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

FWRA.L
11.0%
ISWD.L
12.9%

Потребительский циклический сектор

FWRA.L
9.4%
ISWD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

FWRA.L
8.9%
ISWD.L
0.4%

Здравоохранение

FWRA.L
7.6%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

FWRA.L
5.0%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

FWRA.L
4.3%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

FWRA.L
3.9%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

FWRA.L
2.6%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

FWRA.L
1.9%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

FWRA.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.94

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.14

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

5.09

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

18.42

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.94

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.51

+1.05

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и ISWD.L

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRA.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-48.12%

+31.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-7.30%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.20%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-4.70%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.02%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и ISWD.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 3.80%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRA.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.07%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.72%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

12.65%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

15.46%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

15.67%

-2.15%

Сравнение комиссий FWRA.L и ISWD.L

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и ISWD.L

FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Часто задаваемые вопросы

FWRA.L and ISWD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

FWRA.L tracks FTSE All-World Index, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор