PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRA.L с CMOD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past year, FWRA.L returned 28.36% vs 36.45% for CMOD.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FWRA.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 24.60%.

FWRA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.40%
С начала года
24.60%
6 месяцев
22.68%
1 год
36.45%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRA.L и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		11.59%22.37%18.07%9.23%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		24.60%16.16%4.13%1.90%

Correlation

The correlation between FWRA.L and CMOD.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.12

The correlation between FWRA.L and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FWRA.L и CMOD.L

Секторы
FWRA.L
CMOD.L

Технологии

29.1%
5.6%

Финансовые услуги

16.4%
17.8%

Промышленность

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
12.3%

Здравоохранение

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
9.7%

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.9%
35.8%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.9%
5.8%

Технологии

FWRA.L
29.1%
CMOD.L
5.6%

Финансовые услуги

FWRA.L
16.4%
CMOD.L
17.8%

Промышленность

FWRA.L
11.0%
CMOD.L

-

Потребительский циклический сектор

FWRA.L
9.4%
CMOD.L
12.9%

Коммуникационные услуги

FWRA.L
8.9%
CMOD.L
12.3%

Здравоохранение

FWRA.L
7.6%
CMOD.L

-

Потребительский защитный сектор

FWRA.L
5.0%
CMOD.L
9.7%

Энергетика

FWRA.L
4.3%
CMOD.L

-

Сырьевые материалы

FWRA.L
3.9%
CMOD.L
35.8%

Коммунальные услуги

FWRA.L
2.6%
CMOD.L

-

Недвижимость

FWRA.L
1.9%
CMOD.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

FWRA.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.21

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.75

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

5.10

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

11.82

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.47

+1.09

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и CMOD.L

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRA.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-33.16%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-7.30%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-5.50%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-12.29%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.15%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и CMOD.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 3.80%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRA.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.58%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

14.96%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

16.80%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

16.57%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

14.69%

-1.17%

Сравнение комиссий FWRA.L и CMOD.L

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMOD.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и CMOD.L

Ни FWRA.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWRA.L and CMOD.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.

FWRA.L is categorized as Global Equities, while CMOD.L is Commodities. FWRA.L tracks FTSE All-World Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор