PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWOMX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWOMX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FWOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FWOMX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWOMX и FNILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FWOMX
Fidelity Women's Leadership Fund		-4.30%16.20%13.70%21.12%-19.82%19.42%25.30%11.06%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%14.31%

Доходность по периодам

С начала года, FWOMX показывает доходность -4.30%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FWOMX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-2.41%
1 год
18.52%
3 года*
12.65%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Women's Leadership Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FWOMX:
FWOMX с FSELXFWOMX с FSPGXFWOMX с MGKFWOMX с FXAIXFWOMX с SPYFWOMX с FPURXFWOMX с FITLX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FWOMX и FNILX

FWOMX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FWOMX
Fidelity Women's Leadership Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FWOMX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWOMX
Ранг доходности на риск FWOMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWOMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWOMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWOMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWOMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWOMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWOMX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWOMXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

7.14

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWOMX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWOMX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWOMX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWOMXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.97

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.67

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.12

Корреляция

Корреляция между FWOMX и FNILX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWOMX и FNILX

Дивидендная доходность FWOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FWOMX
Fidelity Women's Leadership Fund		3.34%3.19%1.89%0.57%0.62%2.65%0.21%0.27%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FWOMX и FNILX

Максимальная просадка FWOMX за все время составила -36.47%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWOMX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWOMXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.47%

-33.76%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-12.18%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-25.40%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-6.36%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-5.47%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.57%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FWOMX и FNILX

Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FWOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWOMXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.33%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

9.59%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

18.44%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

17.27%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

20.19%

+0.51%