PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWOCX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWOCX с VSMPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FWOCX (Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class C) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FWOCX returned 8.85%/yr vs 12.81%/yr for VSMPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FWOCX charges 1.84%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.

Доходность

Сравнение доходности FWOCX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class C (FWOCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWOCX показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у VSMPX с доходностью 11.70%.

FWOCX

1 день
0.85%
1 месяц
5.88%
С начала года
15.55%
6 месяцев
15.76%
1 год
34.88%
3 года*
18.78%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

VSMPX

1 день
0.51%
1 месяц
3.65%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.24%
1 год
28.00%
3 года*
22.38%
5 лет*
12.81%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWOCX и VSMPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FWOCX
Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class C		15.55%17.93%10.94%19.97%-20.64%18.34%23.99%10.46%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.70%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%13.23%

Correlation

The correlation between FWOCX and VSMPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.96

The correlation between FWOCX and VSMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class C

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FWOCX:
FWOCX с FTIHXFWOCX с FLCPXFWOCX с AUEIXFWOCX с FGLGXFWOCX с FSPGXFWOCX с FTRIXFWOCX с FXAIX
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGX

Доходность на риск

FWOCX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWOCX
Ранг доходности на риск FWOCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWOCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWOCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWOCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWOCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWOCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWOCX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class C (FWOCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWOCXVSMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.37

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.23

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.24

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.07

14.95

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWOCX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWOCX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMPX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWOCX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWOCXVSMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.37

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.82

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FWOCX и VSMPX

Максимальная просадка FWOCX за все время составила -36.57%, примерно равная максимальной просадке VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWOCX и VSMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWOCXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.57%

-34.97%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-8.92%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-19.36%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.65%

-25.35%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-4.59%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.93%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FWOCX и VSMPX

Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class C (FWOCX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что FWOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWOCXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.00%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

9.21%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

12.21%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

17.36%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

18.41%

+2.14%

Сравнение комиссий FWOCX и VSMPX

FWOCX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWOCX и VSMPX

Дивидендная доходность FWOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VSMPX в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FWOCX
Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class C		4.77%5.51%0.00%0.00%0.00%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FWOCX and VSMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FWOCX has higher volatility (3.92%) compared to VSMPX (3.00%). In terms of maximum drawdown, FWOCX dropped -36.57% vs VSMPX's -34.97%.

FWOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWOCX и VSMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор