Сравнение FWEA.DE с UETW.DE
FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc) and UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds - FWEA.DE tracks the FTSE All-World Index while UETW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 3 years, FWEA.DE returned 17.41%/yr vs 17.67%/yr for UETW.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FWEA.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for UETW.DE.
Доходность
Сравнение доходности FWEA.DE и UETW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWEA.DE показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у UETW.DE с доходностью 11.82%.
FWEA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UETW.DE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWEA.DE и UETW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 10.39% | 17.53% | 19.21% | 8.62% |
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 11.82% | 8.05% | 26.48% | 8.21% |
Correlation
The correlation between FWEA.DE and UETW.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between FWEA.DE and UETW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWEA.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск
FWEA.DE
UETW.DE
Сравнение FWEA.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWEA.DE | UETW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.28 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 12.82 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWEA.DE и UETW.DE
Максимальная просадка FWEA.DE за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки UETW.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWEA.DE и UETW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWEA.DE | UETW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.48% | -33.74% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -6.67% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.48% | -21.32% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.17% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -4.97% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.71% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWEA.DE и UETW.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что FWEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWEA.DE | UETW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.64% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 7.83% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 11.17% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 14.06% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 16.55% | -3.82% |
Сравнение комиссий FWEA.DE и UETW.DE
FWEA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWEA.DE и UETW.DE
Ни FWEA.DE, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FWEA.DE and UETW.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.
FWEA.DE tracks FTSE All-World Index, while UETW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.20% for FWEA.DE and 0.10% for UETW.DE.
Подберите оптимальное распределение для FWEA.DE и UETW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор