PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWEA.DE с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FWEA.DE и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWEA.DE показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у UETW.DE с доходностью 11.82%.


FWEA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
8.32%
С начала года
10.39%
1 год
21.37%
3 года*
17.41%
5 лет*
10 лет*

UETW.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
8.75%
С начала года
11.82%
1 год
21.95%
3 года*
17.67%
5 лет*
12.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWEA.DE и UETW.DE


2026 (YTD)202520242023
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc
10.39%17.53%19.21%8.62%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc
11.82%8.05%26.48%8.21%

Correlation

The correlation between FWEA.DE and UETW.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between FWEA.DE and UETW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

FWEA.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина

UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWEA.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FWEA.DEUETW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.28

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

12.82

-2.33

FWEA.DE vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWEA.DE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETW.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWEA.DE и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWEA.DE и UETW.DE

Максимальная просадка FWEA.DE за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки UETW.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWEA.DE и UETW.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FWEA.DEUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-33.74%

+16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-6.67%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.48%

-21.32%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.17%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-4.97%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.71%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FWEA.DE и UETW.DE

Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что FWEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FWEA.DEUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.64%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

7.83%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

11.17%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

14.06%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

16.55%

-3.82%

Сравнение комиссий FWEA.DE и UETW.DE

FWEA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWEA.DE и UETW.DE

Ни FWEA.DE, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FWEA.DE and UETW.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.

FWEA.DE tracks FTSE All-World Index, while UETW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.20% for FWEA.DE and 0.10% for UETW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWEA.DE и UETW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор