PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWCFX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWCFX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C (FWCFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

FWCFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FWCFX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C (FWCFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWCFX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWCFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C		-3.30%14.91%47.60%23.61%-26.54%17.21%29.53%27.53%-5.55%28.20%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Доходность по периодам

С начала года, FWCFX показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции FWCFX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 13.46% против 5.74% соответственно.

FWCFX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.39%
1 год
20.46%
3 года*
23.90%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.46%

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с FWCFX:
FWCFX с XSPX.LFWCFX с SPYFWCFX с FZROXFWCFX с FNILXFWCFX с FSELXFWCFX с FSKAXFWCFX с FSPSX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий FWCFX и GAOAX

FWCFX берет комиссию в 2.08%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.

FWCFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

FWCFX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWCFX
Ранг доходности на риск FWCFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWCFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWCFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWCFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWCFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWCFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWCFX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C (FWCFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWCFXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.86

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.24

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.10

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

4.47

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWCFX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWCFX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAOAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWCFX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWCFXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.86

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.17

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.54

+0.16

Корреляция

Корреляция между FWCFX и GAOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWCFX и GAOAX

Дивидендная доходность FWCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.54%, что больше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWCFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C		12.54%12.12%29.90%0.00%5.87%12.44%7.99%4.46%9.67%6.44%0.05%3.47%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок FWCFX и GAOAX

Максимальная просадка FWCFX за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWCFX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWCFXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-29.02%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-8.95%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

-29.02%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

-29.02%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-7.61%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-6.01%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.20%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FWCFX и GAOAX

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C (FWCFX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FWCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWCFXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

4.98%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

7.55%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

11.53%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

11.03%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

10.81%

+8.62%