PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWCFX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWCFX с FSKAX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

FWCFX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FWCFX is a Global Equities fund managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FWCFX returned 16.64%/yr vs 15.35%/yr for FSKAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FWCFX charges 2.08%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности FWCFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C (FWCFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWCFX показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции FWCFX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 16.64% против 15.35% соответственно.

FWCFX

1 день
1.23%
1 месяц
1.70%
С начала года
21.00%
6 месяцев
19.58%
1 год
33.92%
3 года*
30.86%
5 лет*
14.49%
10 лет*
16.64%

FSKAX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.50%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.52%
1 год
21.89%
3 года*
20.83%
5 лет*
11.87%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWCFX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWCFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C		21.00%14.91%47.60%23.61%-26.54%17.21%29.53%27.53%-5.55%28.20%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		8.94%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between FWCFX and FSKAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.92

The correlation between FWCFX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FWCFX:
FWCFX с XSPX.LFWCFX с SPYFWCFX с FTIHXFWCFX с CSUAXFWCFX с FCNTXFWCFX с FSPSXFWCFX с FZROX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

FWCFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWCFX
Ранг доходности на риск FWCFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWCFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWCFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWCFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWCFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWCFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWCFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C (FWCFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWCFXFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.79

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.45

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.59

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

11.38

+1.21

FWCFX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWCFX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWCFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWCFX и FSKAX

Максимальная просадка FWCFX за все время составила -34.39%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWCFX и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWCFXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-35.01%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-8.92%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.80%

-19.43%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

-25.39%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

-35.01%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.81%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-4.01%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.02%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FWCFX и FSKAX

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C (FWCFX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что FWCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWCFXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

4.92%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

10.12%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

12.89%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

17.51%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

18.46%

+1.17%

Сравнение комиссий FWCFX и FSKAX

FWCFX берет комиссию в 2.08%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWCFX и FSKAX

Дивидендная доходность FWCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности FSKAX в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.96%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
FWCFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C		10.02%12.12%29.90%0.00%5.87%12.44%7.99%4.46%9.67%6.44%0.05%3.47%

Часто задаваемые вопросы

FWCFX and FSKAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWCFX has higher volatility (8.30%) compared to FSKAX (4.92%). In terms of maximum drawdown, FWCFX dropped -34.39% vs FSKAX's -35.01%.

FWCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWCFX и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор