PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWAFX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWAFX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A (FWAFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

FWAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности FWAFX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A (FWAFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWAFX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWAFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A		-3.16%15.83%27.27%24.62%-25.96%18.13%30.57%28.58%-4.80%29.15%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, FWAFX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции FWAFX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 12.59% против 9.98% соответственно.

FWAFX

1 день
4.03%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-2.03%
1 год
21.32%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.46%
10 лет*
12.59%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с FWAFX:
FWAFX с XSPX.LFWAFX с SPYFWAFX с FGTIXFWAFX с FEYAXFWAFX с FAGAXFWAFX с VTIFWAFX с ARTHX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий FWAFX и GLIFX

FWAFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

FWAFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

FWAFX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWAFX
Ранг доходности на риск FWAFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWAFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWAFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWAFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWAFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWAFX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A (FWAFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWAFXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.28

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.90

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.78

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

11.41

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWAFX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWAFX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWAFX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWAFXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.28

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.15

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.85

-0.15

Корреляция

Корреляция между FWAFX и GLIFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWAFX и GLIFX

Дивидендная доходность FWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWAFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A		11.95%11.57%14.70%0.66%6.00%12.73%8.01%4.71%9.43%6.66%0.88%3.72%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок FWAFX и GLIFX

Максимальная просадка FWAFX за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWAFX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWAFXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-29.65%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-9.00%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-17.15%

-16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-29.65%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-6.13%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.35%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.19%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FWAFX и GLIFX

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A (FWAFX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FWAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWAFXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

4.77%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

7.40%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

10.73%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

10.71%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

13.25%

+5.42%