PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVUB.L с THD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVUB.L с THD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVUB.L (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF) and THD (iShares MSCI Thailand ETF) are both exchange-traded funds - FVUB.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil NR USD, while THD is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Thailand Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVUB.L returned 7.06%/yr vs 2.20%/yr for THD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FVUB.L charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for THD.

Доходность

Сравнение доходности FVUB.L и THD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FVUB.L торгуется в GBP, в то время как THD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения THD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FVUB.L показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 26.17%.

FVUB.L

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.72%
С начала года
14.58%
6 месяцев
9.14%
1 год
36.63%
3 года*
10.68%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—

THD

1 день
1.20%
1 месяц
7.42%
С начала года
26.17%
6 месяцев
26.26%
1 год
47.04%
3 года*
3.66%
5 лет*
2.20%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVUB.L и THD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FVUB.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		14.58%35.51%-26.77%26.33%23.83%-15.44%-22.19%-14.94%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		26.17%-4.93%-0.50%-16.99%13.26%2.83%-12.54%-5.18%

Correlation

The correlation between FVUB.L and THD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.28

Сравнение распределения секторов FVUB.L и THD

Секторы
FVUB.L
THD

Финансовые услуги

25.4%
11.2%

Энергетика

20.6%
14.3%

Сырьевые материалы

15.1%
3.5%

Коммунальные услуги

14.8%
6.7%

Промышленность

11.4%
29.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.8%

Здравоохранение

2.9%
6.4%

Потребительский циклический сектор

2.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.3%

Недвижимость

0.8%
5.1%

Технологии

0.7%
0.9%

Финансовые услуги

FVUB.L
25.4%
THD
11.2%

Энергетика

FVUB.L
20.6%
THD
14.3%

Сырьевые материалы

FVUB.L
15.1%
THD
3.5%

Коммунальные услуги

FVUB.L
14.8%
THD
6.7%

Промышленность

FVUB.L
11.4%
THD
29.3%

Потребительский защитный сектор

FVUB.L
4.0%
THD
7.8%

Здравоохранение

FVUB.L
2.9%
THD
6.4%

Потребительский циклический сектор

FVUB.L
2.5%
THD
4.6%

Коммуникационные услуги

FVUB.L
2.0%
THD
10.3%

Недвижимость

FVUB.L
0.8%
THD
5.1%

Технологии

FVUB.L
0.7%
THD
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

iShares MSCI Thailand ETF

Часто сравнивают с FVUB.L:
FVUB.L с ALAU.LFVUB.L с ALAG.LFVUB.L с XMLA.LFVUB.L с FRQX.LFVUB.L с XMBR.LFVUB.L с FRIN.LFVUB.L с FLXE.L
Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с SSOTHD с AAXJTHD с GREKTHD с GQETXTHD с EPUTHD с BRAZ

Доходность на риск

FVUB.L vs. THD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVUB.L
Ранг доходности на риск FVUB.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUB.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUB.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUB.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUB.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUB.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
THD
Ранг доходности на риск THD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVUB.L c THD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVUB.LTHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.23

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.98

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.78

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

11.20

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVUB.L vs. THD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVUB.L на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THD равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVUB.L и THD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVUB.LTHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.23

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.28

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FVUB.L и THD

Максимальная просадка FVUB.L за все время составила -58.22%, что больше максимальной просадки THD в -52.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVUB.L и THD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVUB.LTHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.22%

-52.62%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-12.52%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-32.87%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-42.42%

+13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-12.27%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-16.46%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.21%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FVUB.L и THD

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с iShares MSCI Thailand ETF (THD) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что FVUB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVUB.LTHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.88%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

16.79%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

21.26%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

17.98%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.39%

20.72%

+10.67%

Сравнение комиссий FVUB.L и THD

FVUB.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии THD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVUB.L и THD

FVUB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVUB.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		2.68%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Часто задаваемые вопросы

FVUB.L and THD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVUB.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVUB.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for THD.

FVUB.L is categorized as Latin America Equities, while THD is Asia Pacific Equities. FVUB.L tracks MSCI Brazil NR USD, while THD tracks MSCI Thailand Investable Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FVUB.L and 0.59% for THD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVUB.L и THD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор