PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVUB.L с EPHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVUB.L с EPHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVUB.L (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF) and EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) are both exchange-traded funds - FVUB.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil NR USD, while EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVUB.L returned 7.06%/yr vs -2.02%/yr for EPHE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FVUB.L charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for EPHE.

Доходность

Сравнение доходности FVUB.L и EPHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FVUB.L торгуется в GBP, в то время как EPHE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPHE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FVUB.L показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у EPHE с доходностью -0.48%.

FVUB.L

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.72%
С начала года
14.58%
6 месяцев
9.14%
1 год
36.63%
3 года*
10.68%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—

EPHE

1 день
0.24%
1 месяц
2.07%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.18%
1 год
-8.03%
3 года*
-1.94%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
-2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVUB.L и EPHE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FVUB.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		14.58%35.51%-26.77%26.33%23.83%-15.44%-22.19%-14.94%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		-0.48%-5.68%0.31%-3.79%-5.87%-1.31%-6.77%-6.02%

Correlation

The correlation between FVUB.L and EPHE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.20

Сравнение распределения секторов FVUB.L и EPHE

Секторы
FVUB.L
EPHE

Финансовые услуги

25.4%
17.3%

Энергетика

20.6%
1.3%

Сырьевые материалы

15.1%
1.0%

Коммунальные услуги

14.8%
14.3%

Промышленность

11.4%
32.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.6%

Здравоохранение

2.9%

-

Потребительский циклический сектор

2.5%
13.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.3%

Недвижимость

0.8%
10.7%

Технологии

0.7%

-

Финансовые услуги

FVUB.L
25.4%
EPHE
17.3%

Энергетика

FVUB.L
20.6%
EPHE
1.3%

Сырьевые материалы

FVUB.L
15.1%
EPHE
1.0%

Коммунальные услуги

FVUB.L
14.8%
EPHE
14.3%

Промышленность

FVUB.L
11.4%
EPHE
32.0%

Потребительский защитный сектор

FVUB.L
4.0%
EPHE
4.6%

Здравоохранение

FVUB.L
2.9%
EPHE

-

Потребительский циклический сектор

FVUB.L
2.5%
EPHE
13.6%

Коммуникационные услуги

FVUB.L
2.0%
EPHE
5.3%

Недвижимость

FVUB.L
0.8%
EPHE
10.7%

Технологии

FVUB.L
0.7%
EPHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

iShares MSCI Philippines ETF

Часто сравнивают с FVUB.L:
FVUB.L с ALAU.LFVUB.L с ALAG.LFVUB.L с XMLA.LFVUB.L с FRQX.LFVUB.L с XMBR.LFVUB.L с FRIN.LFVUB.L с FLXE.L
Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с GOVTEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с VTI

Доходность на риск

FVUB.L vs. EPHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVUB.L
Ранг доходности на риск FVUB.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUB.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUB.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUB.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUB.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUB.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVUB.L c EPHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVUB.LEPHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.44

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-0.51

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.94

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

-0.53

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

-0.97

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVUB.L vs. EPHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVUB.L на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа EPHE равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVUB.L и EPHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVUB.LEPHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.44

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.12

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.09

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FVUB.L и EPHE

Максимальная просадка FVUB.L за все время составила -58.22%, что больше максимальной просадки EPHE в -47.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVUB.L и EPHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVUB.LEPHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.22%

-47.17%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-15.26%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-20.29%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-23.57%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-33.36%

+19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-18.99%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

8.25%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FVUB.L и EPHE

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что FVUB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVUB.LEPHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.43%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

13.68%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

18.47%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

17.51%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.39%

22.24%

+9.15%

Сравнение комиссий FVUB.L и EPHE

FVUB.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EPHE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVUB.L и EPHE

FVUB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.13%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
FVUB.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVUB.L and EPHE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVUB.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVUB.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for EPHE.

FVUB.L is categorized as Latin America Equities, while EPHE is Asia Pacific Equities. FVUB.L tracks MSCI Brazil NR USD, while EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FVUB.L and 0.59% for EPHE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVUB.L и EPHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор